Содержание 📖
Торговый робот — это программа, с помощью которой трейдер может автоматизировать процесс заключения биржевых сделок и освободить в своём графике больше времени для других задач. Кроме того, робот для торговли в некоторых случаях может оказаться эффективнее человека, реагируя на поступающие с рынка сигналы по чётко заданному алгоритму. Программа не устаёт, не отвлекается и не зависит от множества других факторов повседневной жизни.
В статье расскажем об особенностях применения роботов для торговли, а также взвесим все плюсы и минусы автоматизации трейдинга.
Торговый робот: что это такое
Робот для торговли на бирже — это компьютерная программа, действующая по заранее заданному алгоритму, который запускается при определённых сигналах с платформы.
Трейдер может подобрать эффективный алгоритм для торговли определёнными финансовыми инструментами — акциями, валютой, фьючерсами.
Успешные роботы для торговли на бирже постепенно приобретают популярность и появляются на терминалах многих трейдеров. Обратите внимание, что универсального биржевого алгоритма не существует, у каждой программы — своя сфера применения и свои ограничения.
Торговые роботы могут выполнять следующие функции:
- •
получение биржевых котировок;
- •
расчёт значений биржевых индикаторов;
- •
открытие и закрытие позиций;
- •
контроль просадки;
- •
фиксация прибыли;
- •
отображение отчетов по результатам своей работы.
Принцип работы
Если коротко, программа анализирует изменения цен акций или других активов на основании заложенных в неё правил и принимает решение о подходящем моменте для их покупки или продажи.
У каждого робота есть стратегия — правила открытия и закрытия позиций, стоп-сигналы, а также инструменты, к которым применяются эти правила. Также у большинства алгоритмов есть свои параметры, которые тоже уникальны для каждого робота.
К примеру, в Альфа-Банке биржевой робот для частных инвесторов может работать в одном из двух режимов:
- •
в режиме «робот». Программа самостоятельно отправляет брокеру поручения на покупку и продажу, а клиент контролирует результаты её работы;
- •
в режиме «советник». Робот даёт инвестору советы через уведомления на мобильный и стационарный терминал. Клиент сам принимает решение: продавать или покупать акции.
Виды торговых роботов
Индивидуальный инвестиционный счёт — это брокерский счёт только с возможностью получения налоговых льгот от государства. ИИС нужен, если инвестор получает официальный доход, облагаемый налогом по ставке 13%, а также если размещаемая сумма не потребуется в ближайшие несколько лет.
Есть несколько классификаций торговых роботов в зависимости от особенностей функционирования алгоритмов.
По базовому принципу работы боты бывают:
- •
индикаторные — работают, используя метод технического анализа, и реагируют на биржевые индикаторы;
- •
безындикаторные — учитывают конфигурацию графиков цен и другие данные, не связанные с биржевыми индикаторами;
- •
новостные — боты анализируют ленту новостей с бирж, реагируя на определённые слова и словосочетания;
- •
мультивалютные — отслеживают изменение цен валютных пар, а также покрывают риски путём хеджирования;
- •
арбитражные — принимают решения о заключении сделки на основе анализа цены актива на разных биржах;
- •
усредняющие — улучшающие учетную цену позиции.
По времени удерживания позиции:
- •
краткосрочные (скальпинговые) — небольшие по длительности сделки обычно заключаются на небольшие суммы;
- •
среднесрочные — позиции удерживаются на протяжении нескольких дней для получения прибыли от существенного движения цены на бирже;
- •
долгосрочные — позиции удерживаются на протяжении нескольких недель для получения прибыли и дивидендов.
По типу работы:
- •
автоматические — роботы для покупки и продажи, способные выполнять все торговые операции в автономном режиме;
- •
полуавтоматические — формируют заявки и отправляют запрос на подтверждение владельцу счёта.
По типу движения цен:
- •
флэтовые — работают на бирже в пределах горизонтального коридора цен акций и других инструментов;
- •
трендовые — торгуют на основе данных с учётом тренда;
- •
контртрендовые — торговые операции проводят с учётом тренда, но против его направления;
- •
осцилляторные — реагируют на цикличные колебания котировок акций и других активов.
Когда торговый робот может быть полезен
Биржевой робот хорошо справляется с рутинными торговыми задачами, когда ситуация на рынке остаётся более-менее стабильной и не предвидится форс-мажоров. Применение правил управления рисками позволяет роботу зарабатывать в позитивных сценариях и держать под контролем негативные.
Также биржевой робот может быть полезен новичкам, которые только изучают трейдинг и хотят получить представление об алгоритмах торговли. К тому же у робота для биржи нет таких недостатков, как склонность к импульсивным поступкам.
Насколько безопасны торговые роботы
В разработке профессиональных роботов принимают участие целые команды программистов и математиков. Такие программы могут приносить неплохую прибыль, но только при умелом использовании. Необходимо точно знать условия применения бота и реальную статистику успешных сделок, а ещё важно регулярно проверять его актуальность.
Плюсы и минусы автоматической торговли
А теперь подробно рассмотрим все преимущества использования программ автоматической торговли:
- •
Свободное время. Без инструментов автоматизации трейдер рискует превратить свою жизнь в одну непрерывную сессию биржевых торгов. Использование специальных ботов даёт возможность переключить внимание на другие сферы деятельности и уделять больше внимания близким.
- •
Решения принимает безэмоциональный алгоритм. Опытным трейдерам хорошо известна опасность чрезмерной эмоциональной вовлечённости в процесс торговли. Стремление быстро отыграться после неудачной сделки может привести к новым импульсивным сделкам вопреки торговому плану. В отличие от человека, торговые роботы всегда следуют заданным алгоритмам.
- •
Помощь новичкам в снижении финансовых рисков. Начинающий трейдер может установить программу и понаблюдать за процессом торгов. Это позволит получить ценный опыт и снизить риски принятия необдуманных решений.
- •
Высокая скорость работы. Медлительность и недостаточная скорость реакции иногда не позволяют трейдеру своевременно закрыть ордер. Эта проблема решается с помощью бота: алгоритм моментально выполняет любую команду.
- •
Непрерывность работы. Вы можете настроить робота и уйти заниматься своими делами. При обеспечении непрерывного доступа к бирже программа может работать круглосуточно.
- •
Возможность бесплатного использования. В Альфа-Банке нет платы за установку и применение в работе торгового бота.
К сожалению, помимо преимуществ, у роботов есть и несколько недостатков:
- •
При наименьшем изменении условий торговли алгоритм может стать неэффективным. Часто движение курса акций и других активов обусловлено выходом важных новостей. У индикаторного бота нет инструментов для анализа настроений трейдеров. В таких случаях программа может некорректно отреагировать на ситуацию и принести владельцу убыток.
- •
Роботы не способны использовать инструменты фундаментального анализа. Алгоритм не может анализировать текущую ситуацию на рынке или строить прогнозы. Конкретный сценарий активируется торговыми сигналами.
- •
Одни и те же алгоритмы могут показывать разную эффективность в разных рыночных условиях. Например, трендовый алгоритм может успешно работать на «своём» рынке, потерять актуальность, когда тренд закончится, снова стать лучшим по доходности, когда начнётся новый тренд, и так далее. Избежать проблем поможет системный контроль.
- •
Функционирование программы зависит от стабильности сети и электроприборов. Технические сбои нарушают работу алгоритмов, так что запланированные торги могут не состояться, а сам трейдер узнает о проблеме слишком поздно.
Как правильно оценить работу биржевого робота
Чтобы выбрать подходящего бота среди миллионов вариантов, нужно учитывать следующие критерии:
- •
Количество операций. Некоторые брокеры устанавливают высокие комиссии на закрытие и открытие позиций. Если бот запрограммирован на проведение большого количества сделок, то доход трейдера может заметно сократиться. Перед тем как установить робота, нужно провести предварительный расчёт экономической целесообразности.
- •
Статистика операций. Обратите внимание на количество убыточных и прибыльных сделок. Определите их соотношение.
- •
Максимальная потеря капитала. Если робот допускает большие просадки, стоит отказаться от его использования. Возможно, он не подходит для выбранного инструмента или текущей рыночной ситуации.
- •
Стиль торговли. Программы автоматической торговли, ориентированные на заключение безопасных сделок, будут приносить небольшой доход. Если же пользователь готов рисковать, ему больше подойдёт бот с более агрессивной биржевой стратегией.
- •
Стоимость. Необязательно покупать дорогие и разрекламированные программы. Например, клиенты Альфа-Банка могут пользоваться таким сервисом бесплатно — комиссия удерживается только за сделки в соответствии с выбранным тарифным планом, как и при ручной торговле.
При оценке эффективности торгового бота следует также помнить, что прошлые успехи не гарантируют доходов в будущем. Иногда на фондовых биржах происходят малозаметные изменения, и в новых условиях программа не может обеспечить доход. Для выявления возможных проблем эксперты рекомендуют сравнивать статистику за весь период работы с показателями за последний месяц. Если разница достигает 50%, от использования такого алгоритма стоит отказаться.
На рынке также можно найти роботы для биржи, которые были созданы относительно недавно и ещё не имеют релевантной статистики. Проблема в том, что программы могут демонстрировать разные показатели эффективности в начальной и завершающей фазах экономического цикла. Учитывайте эти риски при использовании новых роботов для торговли.
Как установить и подключить робота от Альфа‑Банка
Альфа‑Банк предоставляет клиентам доступ к торговым роботам для автоматизации торговли. Для начала необходимо открыть брокерский счёт. Это можно сделать на сайте или в приложении Альфа‑Банка.
При открытии счёта также потребуется выбрать тарифный план. Наибольшей популярностью пользуются два:
- •
«Инвестор». С владельца счёта не взимается абонентская плата. Комиссия по операциям с акциями и облигациями — 0,3%, с фьючерсами — от 0,5 биржевого сбора.
- •
«Трейдер». Абонентская плата составляет 199 рублей в месяц. Комиссия по операциям с валютой, валютой, акциями и облигациями — от 0,014%, с фьючерсами — от 0,5 биржевого сбора.
После этого нужно установить торговый терминал Альфа‑Инвестиции на телефон или компьютер и пополнить счёт. Это можно сделать без комиссии с карты Альфа‑Банка или переводом из другого банка.
Для функционирования алгоритмов терминал Альфа‑Инвестиции должен работать на компьютере и иметь постоянное подключение к серверам брокера — роботы работают в терминале.
Там же будут доступны следующие формы для управления роботами:
- •
Рейтинг роботов — форма, отображающая лучших роботов в текущий момент в удобном виде, с сортировкой по прибыли, просадке или отношению прибыль / риск. Позволяет создать и запустить робота в несколько кликов.
- •
Библиотека стратегий — форма, отображающая все имеющиеся торговые стратегии. Позволяет проверять их прибыльность на истории и самостоятельно подбирать лучшие параметры в текущий момент.
- •
Диспетчер роботов — форма, отображающая список запущенных роботов. Позволяет контролировать и управлять ими.
Для работы в режиме «робот» с автоматической отправкой заявок на биржу требуется создать ключ электронной подписи и загрузить его в терминал.
