На рынке акций во вторник наблюдалась повышенная волатильность. В первой половине дня Индекс МосБиржи поднимался до уровня 2600 п., прибавляя около 2,2%. Однако затем настроения резко ухудшились, и к концу основной торговой сессии Индекс МосБиржи упал до 2524 п., потеряв 0,8% за день. Текущая волатильность связана с перепроданностью рынка акций, поэтому даже в отсутствие позитивных новостей в любой момент могут формироваться импульсы роста, как сегодня.

На облигационном рынке по-прежнему сохраняются умеренно негативные настроения в преддверии заседания Банка России в следующую пятницу (13 сентября). Некоторые участники рынка опасаются дальнейшего роста ключевой ставки в условиях высокой инфляции.

Пара CNY/RUB на биржевом рынке подорожала на 0,6%, до 12,12 руб., тогда как пара USD/RUB на межбанковском рынке, напротив, подешевела на 3%, до 87,1 руб. Цены на нефть Brent во вторник потеряли более 4%, приблизившись к уровню $74 за барр.

В деталях:

Среди секторов в плюсе закрылись акции IT-сектора (+1,1%) и потребительского сектора (+0,4%). Хуже рынка были бумаги финансового сектора (-2%).

В ТОП-5 бумаг роста в составе Индекса МосБиржи вошли акции ПИКа (+2,2%), Самолета (+1,7%), Роснефти (+1,7%), Группы Позитив (+1,5%) и ММК (+1,1%).

В лидерах снижения Индекса МосБиржи были расписки Globaltrans (-4,9%), акции МКБ (-4,5%), АФК Система (-4,3%), Россети (-3,7%) и Сургутнефтегаз (-3,3% ао).

МосБиржа (+0,6%) опубликовала статистику по объёму торгов в августе 2024 года. Общий объём торгов составил 125,4 трлн руб. (-1,6% год к году). Объём торгов на рынке акций составил 2,6 трлн руб. (-21% год к году), на рынке облигаций — 1,7 трлн руб. (-5,5% год к году), на срочном рынке — 8,2 трлн руб. (-11,8% год к году). При этом на денежном рынке объём торгов вырос на 26% год к году и достиг в августе 96,8 трлн руб. на фоне увеличения процентных ставок.

Индекс ОФЗ (RGBI) во вторник снизился на 0,1%, до 102,7 п. — минимум с марта 2022 года. Доходность к погашению по индексу выросла до 16,9%. Завтра Минфин РФ проведёт два аукциона по размещению ОФЗ: ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением в 2035 году и ОФЗ-ПК серии 29025 (флоатер) с погашением в 2037 году.

Банк России во вторник опубликовал обзор, в котором отмечается сохранение повышенного инфляционного давления и высоких проинфляционных рисков. Регулятор отмечает, что в таких условиях требуется поддержание жёстких денежно-кредитных условий более продолжительное время.

Цены на нефть марки Brent во вторник потеряли 4% и приблизились к отметке $74 за барр. — минимум с декабря 2023 года. Давление на нефтяные котировки оказала слабая статистика по PMI в промышленном секторе Китая (одного из крупнейших импортёров нефти), что вызвало рост опасений глобальных инвесторов относительно спроса на топливо.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 88,6 руб., евро — 97,8 руб., юань — 12,11 руб.

Альфа-Инвестиции