Как выбирать акции с помощью Альфа-Рейтинга
Новый инструмент помогает быстро определять перспективы разных бумаг
Клиентам Альфа-Инвестиций стал доступен Альфа-Рейтинг — сервис для комплексной оценки российских акций на основе уникальной методологии и автоматизированных расчётов. Он помогает инвесторам определить перспективные активы, способные опережать рынок, и избегать тех бумаг, которые, вероятно, будут отставать.
Методология Альфа-Рейтинга учитывает все основные аспекты оценки акций. В её основе — взгляды различных инвестиционных домов, собранные в одном месте. Рейтинг сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив. Каждая акция получает интегрированную оценку от 1 до 10 баллов на основе анализа ключевых факторов:
История торгов и текущий тренд по бумаге. Оценивается динамика цены акции за последние 30 дней и год, направление и сила тренда определяются с помощью технических индикаторов, таких как отклонение от 200-дневной скользящей средней и индикатора RSI (показывает направление тренда и вероятность его смены, то есть силу покупателей и продавцов на рынке).
Дивиденды. Учитывается дивидендная доходность акций за последний год и прогноз на год вперёд. Также рассчитывается индекс стабильности дивидендов DSI, показывающий, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и увеличивает их.
Бизнес-показатели. Анализируются ключевые мультипликаторы, такие как прогнозные P/E, P/S и EV/EBITDA, а также темпы роста выручки и прибыли.
Потенциал роста. Оценивается вероятность роста цены акций на горизонте 12 месяцев на основе прогнозов аналитиков Альфа-Банка и консенсус-прогнозов рынка.
Устойчивость. Анализируется волатильность акций, ликвидность, а также долговая нагрузка компаний (NetDebt/EBITDA), чтобы оценить возможные риски.
Бумаги с высокой итоговой оценкой (7–10 баллов) имеют высокий потенциал роста и считаются перспективными. А акции с низкой оценкой (1–3 балла) могут отставать от рынка и нести повышенные риски для инвестора.
Альфа-Рейтинг помогает инвесторам:
Быстро находить акции с хорошим потенциалом роста.
Избегать инвестиций в акции с повышенными рисками.
Получать всю ключевую информацию об акциях в одном месте.
Легко сравнивать компании из одного сектора.
Принимать хорошо обоснованные решения о покупке или продаже активов.
Сейчас в систему рейтингования включены уже более 80 эмитентов, покрытие рейтинга расширяется, а оценки обновляются еженедельно.
Эффективность методологии подтверждается статистическими наблюдениями за портфелями из бумаг-лидеров и аутсайдеров рейтинга. Система была протестирована на исторических данных с начала 2023 года до мая 2024 года, и после запуска рейтинга мы продолжаем наблюдение. Вот результат к началу сентября 2024 года:
Индекс МосБиржи с начала 2023 года вырос на 17,6%.
Акции с низким Альфа-Рейтингом в минусе на 10,3%.
Акции с высокой оценкой просели, но их накопленная доходность года на уровне 68,5%.
В ситуации начавшегося падения российского рынка акций Альфа-Рейтинг остаётся надёжным индикатором качества бумаг.
С 20 мая, когда началась общая коррекция на рынке, акции с рейтингом ниже трёх баллов снижались сильнее других. В топ-5 аутсайдеров вошли ФСК-Россети, ДВМП, М.Видео, МКБ, Таттелеком. Котировки акций с высоким рейтингом, таких как Сбербанк (обыкновенные и привилегированные акции), ЛУКОЙЛ и ТКС Холдинг, тоже снижались. Но эти бумаги сохраняли высокую оценку, поскольку способны восстановиться быстрее рынка, а понижение цены делает их более привлекательными для инвесторов.
Рейтинги пересчитываются еженедельно, и лидеры могут меняться, поэтому важно регулярно следить за обновлениями Альфа-Рейтинга.
Сейчас рейтинг доступен клиентам в приложении Альфа-Инвестиции для Android начиная с версии 2.31.0. Его можно найти на втором экране вкладки «Обзор» в разделе для конкретной акции. В будущем такой функционал появится на IOS-устройствах.
Альфа-Инвестиции
Популярно сейчас
3 декабря в 08:17
Чего ждать от рубля в декабре
2 декабря в 13:05
Какие компании выплатят дивиденды в декабре
29 ноября в 15:13
Таких цен на акции ещё не было. Данные за 10 лет
Читайте также
Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым
Что такое акции и как на них можно заработать?
Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов
Что такое облигации и как на них заработать?
Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход
Почему стоит покупать валюту на бирже?
На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас
Что такое фонды и как на них заработать?
Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией