В переводе с английского swing — качели. И это слово точно передаёт суть такой торговой стратегии. Покажем на примерах из веб-терминала Альфа-Инвестиций, как трейдер может зарабатывать на широких колебаниях цены.

Торговля в стиле свинг

Этот вид среднесрочного трейдинга (с горизонтом в несколько недель) подразумевает серию сделок, идущих за ценовой «синусоидой»: трейдер покупает, когда цена начинает снижаться, и продаёт, когда цена выросла. При этом свинг-торговля не предполагает, что всегда надо находиться в рынке. Открывать позицию на каждом движении цены необязательно — может не быть сигналов.

На деле график может быть лишь примерно похож на синусоиду: амплитуда колебаний и длина фаз может меняться. Но цель свинг-трейдинга не меняется: выжать максимум прибыли из движения цены.

На графике выше — пример, как колебалась цена акции Татнефти в первом полугодии 2024 года. Если бы трейдер купил бумаги в январе и продержал их до мая, то мог получить до 7%. А совершив серию покупок и продаж — более 20% прибыли в сумме.

Свинг-торговля по шагам

Покажем, как следовать этой стратегии на примерах из веб-терминала Альфа-Инвестиций. Весь процесс можно разбить на пять этапов:

1. Подготовка: настройка рабочего стола.

2. Выбор актива: поиск нужной комбинации трендов.

3. Выбор точки входа: анализ динамики, оценка риска и прибыли.

4. Управление позицией: расстановка и корректирование стоп-приказов.

5. Анализ результата: оценка и корректирование торговой стратегии.

Разберём подробно каждый из этапов.

1. Подготовка

Для свинг-торговли достаточно стандартной (по умолчанию) конфигурации веб-терминала Альфа-Инвестиций. Она наиболее удобна для трейдинга с горизонтом от двух дней до двух недель.

Если терминал настроен иначе, то можно зайти в главное меню (красная стрелка в левом верхнем углу экрана) — «Общие настройки» — «Конфигурации» — «Свинговая торговля» — «Применить».

Набор виджетов (меню-вкладка — в правом верхнем углу) можно собрать под себя. Но рекомендуем включать такие:

• •

  торговля

• •

  стакан

• •

  позиции

• •

  лента сделок

• •

  инструменты

• •

  график (3 шт.)

Удобно взять графики за три временных интервала: один день, один час и пять минут.

Список инструментов (акций) также можно менять через кнопку «Добавить инструмент» и шестерёнку (в правом верхнем углу).

Индикаторы для свинг-трейдинга

Чтобы анализировать и выбирать акции для свинг-торговли, рекомендуем использовать как минимум три рабочих инструмента:

• •

  EMA (вкладка «Индикаторы» над графиком — Moving Average — навести курсор на Ma, расположенной в левой части экрана, — шестерёнка — Type — Exponential).

  ЕМА — экспоненциальная скользящая средняя, она показывает среднесрочный тренд, и её можно использовать как линию поддержки и сопротивления. Индикатор ставится на все три графика.

• •

  Volume («Индикаторы» — Volume Chart)

  Это объём торгов. Он может подтвердить наличие тренда (рост объёма) либо дать сигнал к развороту, когда торговая активность снижается. Индикатор ставится только на дневной и часовой график.

• •

  ATR («Индикаторы» — Average True Range — правой кнопкой мыши на поле инструмента под графиком — Настроить — Period — 50). Этот индикатор ставится только на дневной график.

  Average True Range — дословно с английского «средний истинный диапазон», но чаще просто ATR. Он показывает, насколько сильно колеблется цена за выбранный период, например за 50 торговых дней.

2. Выбор акции

Два ключевых параметра в трейдинге — ликвидность (возможность быстро продать) и волатильность (изменчивость цены). Поэтому лучше отбирать активно торгуемые акции с высокой амплитудой колебаний цены.

Например, на вкладке «Инструменты» можно включить список акций из Индекса IMOEX (топ-50 биржи) и отсортировать их по обороту. И дальше, двигаясь по уменьшению, просматривать бумаги на вкладке с дневным графиком.

Сейчас в верхнюю часть таблицы попал Мечел из-за повышенной торговой активности — они на втором месте по обороту после Сбербанка. При этом цена акции значительно снижается (-11,6%). Дальше рассмотрим на её примере.

3. Поиск точки входа

В обыкновенных акциях Мечела сформировался устойчивый нисходящий тренд — цена падает. На этом фоне техническая идея на продолжение нисходящего движения выглядит крайне привлекательно.

Найти точку входа можно после того, как сформируется паттерн «Клин». Она должна находиться ниже часовых скользящих средних линий (ЕМА).

Искомый вход — 152,5 рубля. В качестве стопа можно использовать параллельную наклонную, и если цена её пересечёт — лучше отказаться от идеи. Это значение 165,2 руб., или -8,3%.

Цель можно разделить на три части, закрывая позицию равными частями при достижении каждой из них.

• •

  Цель 1: 145,25 руб. (4,99%)

• •

  Цель 2: 137,62 руб. (9,76%)

• •

  Цель 3: 116,77 руб. (23,43%)

4. Управление позицией

Следует фиксировать прибыль (ставить тейк-профит) частями на каждом целевом уровне и защищаться от падения (хеджировать риск), выставляя стоп-лосс чуть выше наклонной линии. По мере достижения целей стоп следует переставлять ниже.

Второй важный момент, характерный именно для свинг-торговли, — учёт риска переноса позиции через ночь. Перед каждым закрытием следует отдельно анализировать ситуацию. Например, по такой балльной системе:

• •

  Положение относительно дневной EMA: если выше, то +1; если ниже, то -1; если на уровне, то 0.

• •

  Положение относительно часовой EMA: если выше, то +1; если ниже, то -1; если на уровне, то 0.

• •

  Форма графика: растущая, падающая или нейтральная формация.

В нашем примере акции Мечела ниже и дневной, и часовой EMA. Можно сделать вывод, что лучше остаться в позиции ещё на день.

5. Анализ результата

Вне зависимости от реализованного сценария — прибыль или убыток, в конце следует заново оценить средне- и краткосрочную динамику бумаги.

В приведённом примере мы рассчитывали на 12,73% прибыли на горизонте двух недель — столько и получили. Потенциальный убыток (уход цены за стоп-лосс) был в пределах 8,3%. Теперь цикл можно повторять или выстроить новый. На множестве повторов прибыльные сделки должны перевесить убыточные.

В меню веб-терминал Альфа-Инвестиций больше 100 индикаторов и других торговых инструментов. Вы можете найти свой подход к свинг-стратегии и применить её на практике.

Альфа-Инвестиции