Сезон отпусков проходит в жарком режиме. По данным Мосбиржи, обороты торгов на срочном рынке за предыдущий месяц выросли на треть. Посмотрим, какие фьючерсы сейчас в тренде среди трейдеров-физлиц.

Фьючерсы на акции: Яндекс

Данные по числу открытых позиций смотрим на сайте Мосбиржи в этом разделе — таблицу можно скачать, она обновляется ежедневно. Нас интересуют самые сильные изменения в объёме сделок: на десятки процентов и более.

В сегменте акций по динамике открытого интереса у физлиц лидируют контракты на Яндекс YDEX-9.24 После перезапуска торгов самими акциями сумма позиций во фьючерсах подскочила более чем в 1,5 раза.

На конец июля фьючерсы на Яндекс входят в топ-5 по ликвидности: 175 тыс. открытых контрактов, из которых половину держат физлица. Большинство настроено позитивно: 61% трейдеров ставят на рост акций и фьючерса.

Фьючерсы на индексы: Индекс МосБиржи

В этом сегменте наиболее интересные движения, причём и в объёмах, и по цене — сейчас происходят в российском Индексе МосБиржи. Рублёвый бенчмарк всего за месяц просел почти на 10%.

Из трёх контрактов, которые позволяют торговать этим индексом, наибольший спрос сейчас — на фьючерс мини MXI-9.24, и прежде всего для шорта. За неделю доля коротких (на падение) позиций выросла более чем на 40%.

Основной фьючерс MIX-9.24, а также вечный IMOEXF не так быстро набирают позиции: в пределах +10% в неделю, но тоже популярны. Суммарно тремя контрактами на Индекс МосБиржи сейчас торгует 12 000 трейдеров.

Фьючерсы на товары: серебро

В товарно-сырьевой секции относительно спокойно, если не считать рост позиций во фьючерсах на серебро SILV-9.24. Третье место после нефти и золота по числу открытых позиций и заметный (до +11%) прирост за неделю.

Открытый интерес в серебре растёт за счёт шортистов, то есть рынок явно склоняется к падению цен на металл. И в этом есть логика: в мае-июне серебро росло быстрее золота, а теперь быстрее него падает.

Сейчас во фьючерсах SILV открыто более 900 тыс. позиций, из них две трети — физлицами. Пока преобладают быки: соотношение 53% против 47%. Но техническая картина скорее говорит в пользу тех, кто ставит на падение.

Фьючерсы на валюту: юань

Основная ликвидность традиционно сосредоточена в трёх фьючерсах: квартальный юань CNY-, вечный юань CNYRUBF и квартальный доллар Si-. И во всех трёх сейчас наблюдаются крупные движения объёмов.

Общий тренд такой: трейдеры-физлица быстро наращивают лонг (ставку на рост) валют против рубля и ещё быстрее сокращают позиции шорт (на падение). Участники рынка явно ставят на ослабление российской валюты в августе.

По приросту лонга лидирует квартальный юань CNY-9.24: более 2,6 млн новых позиций за неделю — это +26% к тому, что было. По снижению шорта впереди вечный юань: минус 77 тыс. позиций, или на 60% меньше.

Сделки с фьючерсами в Альфа-Инвестиции теперь можно совершать на том же счёте, с которого вы торгуете акциями. Это позволяет сделать новое удобное решение Единый финансовый рынок.

Валерий Емельянов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции