В трейдинге существует множество стратегий для работы как на растущем, так и на падающем рынке. Одной из таких стратегий является «Разворотный вторник». Рассказываем, как эта стратегия показала себя на российском рынке.

Почему вторники разворачиваются?

Стратегия «Разворотный вторник» возникла на основе эмпирических наблюдений за рыночной динамикой. Трейдеры и аналитики заметили, что после значительного падения рынка в понедельник во вторник часто происходит частичное восстановление. В основе идеи лежит предположение, что сильные распродажи в начале недели приводят к временному рыночному дисбалансу, который начинает исправляться на следующий день, когда участники рынка видят возможность купить активы по сниженным ценам.

Эта стратегия не является популярной и базируется в первую очередь на статистических данных. Поэтому для её применения трейдеру важно искать дополнительные подтверждающие сигналы.

Как это работает на российском рынке

Мы проанализировали данные Индекса МосБиржи с 2000 года и отслеживали понедельники, которые заканчивались падением на 2,5% и более. Подобные ситуации встречались только 79 раз. В 66% случаев рынок восстанавливался на следующий день в среднем на 0,7%. Средняя динамика именно в «растущий вторник» составляла 2,3%. Анализ более заметных просадок (от 6%) показал аналогичную статистику. Это говорит о том, что стратегия эффективно работает и при большем снижении.

Если бы трейдер открывал позицию в понедельник перед закрытием торгов и закрывал её в конце вторника каждый раз при значительном падении, накопленная доходность составила бы 216%.

С 2014 года «Разворотный вторник» встречался 23 раза, и в 83% случаев был зафиксирован рост после понедельничного снижения. Эта стратегия сработала даже в турбулентном 2022 году.

О чём это говорит

Трейдинг — это не только технический анализ. С помощью статистики можно обнаружить интересные закономерности, которые могут повториться в будущем. Однако прежде чем использовать их, следует провести бэктест на достаточном объёме данных и не воспринимать выводы как гарантию. Статистика прошлых периодов не даёт стопроцентной уверенности в будущих результатах.

Для использования стратегии «Разворотный вторник» на Индексе МосБиржи можно воспользоваться вечным фьючерсом на этот индекс. Для открытия позиции потребуется гарантийное обеспечение, которое сейчас составляет около 2,6 тыс. руб. Один пункт движения приносит 10 руб. С 2014 года стратегия могла бы принести прибыль в размере 9,3 тыс. руб. за 23 сделки с одним контрактом, что в 3,5 раза превышает изначальную сумму инвестирования.

Если вы не знакомы с темой фьючерсов и их возможностями, рекомендуем ознакомиться с нашим вводным материалом.

Павел Гаврилов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции