С сегодняшнего дня, 20 августа, на Мосбирже запускается расчёт новых индикаторов долгового рынка – индексов корпоративных облигаций с переменным купоном и индекса гособлигаций с постоянным доходом с дюрацией от 5 до 7 лет.

Линейка индексов корпоративных облигаций пополнится новыми индикаторами, в базу расчёта которых входят флоатеры, привязанные к:

• •

  ключевой ставке Банка России или индикатору RUONIA. Индекс полной доходности – RUFLCBTR, ценовой индекс – RUFLCBCP.

• •

  только ключевой ставке Банка России. Индекс полной доходности – RUCBKEYTR, ценовой индекс RUCBKEYCP.

• •

  только ставке RUONIA. Индекс полной доходности – RUCBRNTR, ценовой индекс – RUCBRNCP.

В индекс будут включены бумаги с дюрацией более одного года и рейтингом эмитента не ниже А-.

До этого момента в инструментарии Мосбиржи был только индекс облигаций с переменным купоном RUFLBITR, в состав которого входят как флоатеры корпоративных эмитентов, так и гособлигации ОФЗ-ПК с переменным купоном. Таким образом, введение новых индексов, в базу расчёта которых войдут только корпоративные облигации, выглядит интересно. RUFLCBTR может стать бенчмарком для корпоративных флоатеров. Кроме того, можно будет следить не только за композитным индексом, но и смотреть, облигации с какой базовой ставкой выглядят интереснее: с ключевой или RUONIA.

Также линейка индикаторов рынка государственного долга пополнится индексом ОФЗ с фиксированным доходом с дюрацией от пяти до семи лет. Новый индикатор дополнит линейку индексов ОФЗ, сегментированных по дюрации. Коды индексов – RUGBITR5Y7Y и RUGBICP5Y7Y. До этого на Мосбирже были представлены индексы гособлигаций с дюрацией 5–10 лет, от 5 лет и от 10 лет.

Помимо новых индексов, 20 августа вступит в силу новая редакция методики расчёта индексов облигаций. Теперь расчёт основных индексов облигаций будет осуществляться значительно чаще, один раз в 15 секунд. До этого индексы корпоративных и муниципальных облигаций рассчитывались один раз в день, индексы ОФЗ – один раз в минуту.

Альфа-Инвестиции