Мы решили выяснить, как долго акции остаются в восходящем тренде и какие акции растут дольше остальных.

Как считали

Для наблюдения мы взяли текущие 49 компонентов индекса МосБиржи и цены их закрытия с 31 декабря 2014 года.

Для отслеживания тренда использовали простую скользящую среднюю (SMA) в двух периодах: 50-дневная и 200-дневная. Первые значения для SMA50 начинаются с 17 марта 2015 года, а для SMA200 — с 19 октября 2015 года.

У кого чаще высокий полёт

Так как мы используем два периода для SMA, то можно сказать, что статистика показывает долгосрочные и среднесрочные тренды.

Если пойти по простому пути, то рейтинг можно составить из расчёта суммарного количества сессий выше SMA50 и SMA200.

В целом рейтинг выглядит показательным, но недостаточно информативным. Поэтому добавим количество временных периодов, когда цена была выше SMA50 и SMA200.

Самый продолжительный рост

Мы также нашли бумаги и составили из них рейтинг за период, в котором акции были выше скользящих средних.

Полный отсортированный рейтинг можно найти в прикреплённом в конце материала файле.

Предлагаем топ бумаг, которые дольше всех находились выше скользящих средних.

По SMA50:

• •

  Самолёт — 226 сессий нахождения выше 50-дневной кривой

• •

  Полюс — 210

• •

  ТКС Холдинг — 210

• •

  Татнефть-ао — 201

• •

  ЛУКОЙЛ — 194

По SMA200:

• •

  Татнефть-ап — 559 сессий нахождения выше 200-дневной кривой

• •

  Аэрофлот — 495

• •

  ФосАгро — 446

• •

  Полюс — 425

• •

  ПИК — 398

Выводы для инвесторов

Скользящие средние — это полезный индикатор для отслеживания трендов по акциям. На длинных и средних дистанциях он часто помогает в принятии инвестиционных решений и на его основе можно создавать различную статистику для поиска закономерностей в будущем.

Исходя из наличия разных рейтингов, мы выявили несколько повторяющихся лидеров, что говорит о силе их восходящего тренда в будущем. Предлагаем несколько бумаг с позитивным взглядом аналитиков Альфа-Банка, а также сильные акции без таргета:

• •

  Сбербанк-ао — таргет на 12 месяцев 365 руб.

• •

  Татнефть-ап — 841

• •

  ФосАгро — 8 400

• •

  ТКС Холдинг — 4 700

• •

  НЛМК

• •

  ЛУКОЙЛ

• •

  Полюс.

Павел Гаврилов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции