Прошло 2 месяца после публикации исследования, в котором мы собрали портфель акций-фаворитов инвесторов. За это время наш портфель смог значительно обойти по доходности Индекс МосБиржи.

Как выбирали фаворитов

Акции, которые нравятся инвесторам, мы отбирали по 4 параметрам:

• •

  Динамика — это акции с восходящим трендом.

• •

  Обороты в дни роста больше, чем в дни падения. По этому показателю мы оценивали силу покупателей и их нежелание избавляться от акций даже на просадках.

• •

  Соотношение оборотов в дни роста и просадок — ещё одно подтверждение силы покупателей.

• •

  Скорость выкупа просадок после коррекций на рынке.

Так мы выбрали 34 акции-фаворита.

Обошли индекс

Расчёты портфеля из акций-фаворитов начались с 2023 года, у каждого компонента был одинаковый вес — около 3%. По состоянию на 12 апреля 2024 года такой портфель вырос на 89,1%, а индекс — на 60,4%.

За последние два месяца доходность портфеля акций также опередила Индекс МосБиржи: 15,5% против 8,7%.

Перспективы портфеля

Поиск акций-фаворитов с помощью статистики — выгодная идея. Мы проводили наблюдения и строили портфели в разные промежутки времени, с разным пулом акций. В итоге портфель фаворитов инвесторов всегда выглядел стабильно и обходил по доходности Индекс МосБиржи.

Состав портфеля на следующий месяц не меняется, в нём остаётся 34 бумаги. На наш взгляд, они смогут сохранить силу и остаться лучше рынка за счёт широкой диверсификации.

В мае мы проведём плановую ребалансировку и актуализируем список бумаг.

Больше по теме: Бычий рынок — уже больше года. Когда коррекция?

Павел Гаврилов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции