Тренируем скальпинг-стратегию на разворот тренда

Роман Бахтырев

В предыдущей статье мы разобрали первое упражнение для тренировки торговых навыков по фигурам продолжения тренда, а теперь расскажем, как можно совершенствовать практический опыт по паттернам технического анализа на разворот. Основные правила и стратегии, которые подойдут для активной торговли на открытии рынка, подробно разобрали здесь.

Наши простые упражнения помогут вам улучшить торговые и исследовательские навыки. А основная задача тренировки — сместить акцент с результата (прибыли или убытка) на формирование правильных привычек и моделей поведения.

Упражнение 2. Совершение сделок по техническим паттернам разворота тренда

Шаг 1. Настраиваем рабочее пространство в PRO-терминале Альфа-Инвестиции

Нам понадобятся:

Список инструментов — чтобы быстро переключать активы во всех виджетах, а также отслеживать динамику изменения котировок бумаг в % относительно закрытия предыдущего дня (волатильность) и оборота (ликвидность). Необходимо отдавать предпочтения инструментам «в игре», интерес к которым со стороны участников торгов высок, соответственно, высок и потенциал для движения.

Скальперский стакан — чтобы находить скопления лимитных заявок на ценовых уровнях (плотности), совершать сделки, выставлять заявки и управлять позициями, а также отслеживать спрос и предложение в реальном времени. Подробнее о виджете рассказывали в этой статье.

Дневной график с индикатором «скользящие средние экспоненциального типа» с периодами 20 и 50 (Exponential Moving Average, EMA) — чтобы определять среднесрочный тренд в Индексе МосБиржи и его направление.

Часовой график с индикатором «скользящие средние экспоненциального типа» с периодами 20 и 50 (Exponential Moving Average, EMA) — чтобы определять краткосрочный тренд в инструменте и его направление, а также уровни ближайших поддержек и сопротивлений.

5-минутный график — чтобы искать торговые ситуации и уровни принятия решений.

Шаг 2. Проводим подготовку

Вот что предстоит сделать:

• •

  определить наличие и направление среднесрочного тренда на дневном графике Индекса МосБиржи;

• •

  подобрать бумаги на день с новостными триггерами для движения: отчёты, дивиденды, собрания акционеров, ожидаемые корпоративные события, консенсусы, изменения стоимости главных источник прибыли компании (нефть, газ, металлы и т. д.) и другие;

• •

  определить наличие и направление краткосрочного тренда на часовом графике выбранного инструмента;

• •

  определить ближайшие уровни поддержек и сопротивлений на часовом графике в инструменте, которые могут встать на пути развития движения и выступить в роли точек смены тренда.

Подробнее о каждом действии мы рассказывали в этой статье.

☝️Помните, основная задача практического упражнения — не получение прибыли, а доведение каждого действия по стратегии до автоматизма.

Шаг 3. Приступаем к тренировке

Начинать можно в любой день и использовать всего один лот, главное — научиться распознавать торговые ситуации и быстро на них реагировать, правильно управляя открытой позицией.

Торговая ситуация:

• •

  в выбранном активе сформирован краткосрочный восходящий тренд;

• •

  среднесрочный тренд в Индексе МосБиржи отсутствует;

• •

  на пути движения котировок есть препятствия в виде уровней сопротивления или поддержки;

• •

  при столкновении с уровнем поддержки сформировалась фигура разворота технического анализа (Двойное дно) на 5-минутном графике. Подробнее обо всех фигурах рассказывали в курсе по техническому анализу.

Вход совершаем в момент столкновения и удержания котировками уровня поддержки или сопротивления при попытке сформировать разворотный паттерн, но только при появлении на этом уровне (или очень близко к нему) значимой крупной плотности в стакане.

Покупка (лонг) — лимитной заявкой максимально близко к значимой плотности при первичном, в случае попытки сформировать V-образный разворот на отметке, или вторичном, в случае формирования двойного дна, столкновении актива с техническим уровнем снизу при предполагаемой смене нисходящего тренда на восходящий.

Продажа (шорт) — лимитной заявкой максимально близко к значимой плотности при первичном (V-образный разворот) или вторичном (двойная вершина) ударе в отметку сверху при развороте вниз.

Стоп-заявку располагаем за плотностью, на один или несколько шагов ниже — в случае изначальной покупки, выше — в случае продажи.

Удерживать позицию можно либо до появления сопротивления против движения сделки (новые крупные плотности на пути к прибыли или активные рыночные заявки в противоположную позиции сторону), либо до достижения следующих значимых уровней поддержки или сопротивления, но цель (тейк-профит) должна быть минимум в 3 раза больше размера стопа.

Для открытия и управления позицией используем скальперский стакан:

• •

  для покупки нажимаем на нужный бид левой кнопкой мыши;

• •

  для продажи нажимаем на нужный акс правой кнопкой мыши;

• •

  для выставления стоп-заявки на 1 шаг ниже плотности для изначальной покупки по цене бид нажимаем Ctrl + правая кнопка мыши и на 1 шаг цены выше плотности для изначальной продажи по цене аск нажимаем Ctrl + левая кнопка мыши;

• •

  для выставления цели нажимаем правой кнопкой мыши по цене аск в случае изначальной покупки актива и левой кнопкой мыши по цене бид для открытой позиции шорт.

Шаг 4. Записываем результаты в журнал сделок, например, таблицу Excel или Google

Используем такие параметры:

• •

  номер, дата и время потенциальной торговой ситуации;

• •

  направление сделки — лонг или шорт;

• •

  тип фигуры — V-образный разворот, Двойное дно или Двойная вершина;

• •

  точка входа в позицию;

• •

  точка выхода по тейк-профиту: ценовой уровень и % прибыли от точки входа;

• •

  точка выхода по стоп-лоссу: ценовой уровень и % убытка от точки входа;

• •

  итог сделки: тейк-профит или стоп-лосс.

Накапливаем статистику минимум по 20 ситуациям для каждого актива.

Шаг 5. Просчитываем совокупную статистику по всем торгуемым активам

Нам понадобятся следующие параметры:

• •

  проценты выигрышных сделок (винрейт);

• •

  средний размер прибыли;

• •

  средний размер убытка;

• •

  математическое ожидание.

Подробно о математических метриках стратегий рассказывали в здесь.

Шаг 6. Анализируем результаты

Ведение журнала сделок позволяет не только отбирать активы с наилучшей статистикой и исключать бумаги со слабыми показателями, но и отслеживать свои торговые и эмоциональные ошибка, а также выявлять новые закономерности. Вот почему важно подробно записывать детали после закрытия каждой позиции.

После выполнения пункта 6 процесс начинается заново, ведь трейдинг — это постоянная работа по улучшению своего торгового подхода. Оттачивайте практические навыки и набивайте руку, т. к. ваш результат напрямую зависит от качества и количества повторений упражнения.

Альфа-Инвестиции