Тренируем скальпинг-стратегию на продолжение тренда

Роман Бахтырев

В предыдущей статье мы разобрали основные правила и стратегии, которые отлично подойдут для активной торговли на открытии рынка. Теперь рассмотрим первое упражнение для совершенствования практических навыков по фигурам технического анализа на продолжение тренда.

Наши простые упражнения помогут вам улучшить торговые и исследовательские навыки. А основная задача тренировки — сместить акцент с результата (прибыли или убытка) на формирование правильных привычек и моделей поведения.

Упражнение 1. Совершение сделок по техническим паттернам продолжения тенденции

Шаг 1. Настраиваем рабочее пространство в PRO-терминале Альфа-Инвестиции

Нам понадобятся:

Список инструментов — чтобы быстро переключать активы во всех виджетах, а также отслеживать динамику изменения котировок бумаг в % относительно закрытия предыдущего дня (волатильность) и оборота (ликвидность). Необходимо отдавать предпочтения инструментам “в игре”, интерес к которым со стороны участников торгов высок, а соответственно высок и потенциал для движения.

Скальперский стакан — чтобы находить скопления лимитных заявок на ценовых уровнях (плотности), совершать сделки, выставлять заявки и управлять позициями, а также отслеживать спрос и предложение в реальном времени. Подробнее про виджет рассказывали в этой статье.

Дневной график с индикатором «скользящие средние экспоненциального типа» с периодами 20 и 50 (Exponential Moving Average, EMA)» — чтобы определять среднесрочный тренд в индексе МосБиржи и его направление.

Часовой график с индикатором «скользящие средние экспоненциального типа с периодами 20 и 50 (Exponential Moving Average, EMA)» — чтобы определять краткосрочную тенденцию в инструменте и её направление, а также уровни ближайших поддержек и сопротивлений.

1-минутный график — чтобы искать торговые ситуации и уровни принятия решений.

Шаг 2. Проходим подготовительный процесс

Подробнее о каждом действии мы рассказывали в предыдущей статье. Вот что предстоит сделать:

• •

  определить наличие и направление среднесрочного тренда на дневном графике Индекса МосБиржи;

• •

  подобрать бумаги на день с новостными триггерами для движения: отчёты, дивиденды, собрания акционеров, ожидаемые корпоративные события, консенсусы, изменения стоимости главных источник прибыли компании (нефть, газ, металлы и т. д.) и другие;

• •

  определить наличие и направление краткосрочного тренда на часовом графике выбранного инструмента;

• •

  определить ближайшие уровни поддержек и сопротивлений на часовом графике в инструменте, которые могут встать на пути развития движения и выступить в роли точек смены тенденции.

☝️Помните, главная задача практического упражнения — не получение прибыли, а доведение каждого действия по стратегии до автоматизма.

Шаг 3. Приступаем к тренировке

Начинать можно в любой день и использовать всего один лот, главное — научиться распознавать торговые ситуации и быстро на них реагировать, правильно управляя открытой позицией.

Торговая ситуация:

• •

  в выбранном активе сформирован краткосрочный восходящий тренд;

  

• •

  этот тренд сонаправлен со среднесрочной растущей тенденцией по Индексу МосБиржи;

  

• •

  после открытия торгов (в данном случае основной сессии) образуется импульсное движение в направлении продолжения тренда;

• •

  на пути отсутствуют серьёзные препятствия в виде уровней сопротивления;

• •

  формируется фигура продолжения тенденции «Клин» на 1-минутном графике.

Ситуация считается сформированной в тот момент, когда котировки пробивают одну из границ фигуры в направлении изначального тренда. Подробнее о фигурах мы рассказывали в курсе по техническому анализу.

Точка входа будет находиться на уровне пробоя границы паттерна. После того как сформировалась техническая фигура на продолжение роста и произошёл пробой её верхней границы, необходимо купить актив по рыночной цене. А при образовании фигуры продолжения нисходящей тенденции и преодоления её нижней границы — продать актив по рынку, так как за пробоем могут последовать резкие движения.

Для определения стопа нам понадобится скальперский стакан, где на момент пробоя мы будем искать ближайшие плотности, за которыми можно спрятать стоп-заявку.

Плотность — это скопление лимитных заявок на покупку или продажу, превышающее средние значения по стакану минимум в 3–4 раза. Необходимо визуально оценить размер лимитных заявок на всех доступных уровнях и взять приблизительное среднее значение по ним, а затем увеличить минимум в 3 раза.

Удерживать позицию можно либо до появления сопротивления против движения сделки (новые крупные плотности на пути к прибыли или активные рыночные заявки в противоположную позиции сторону), либо до достижения следующих значимых уровней поддержки или сопротивления, но цель должна быть минимум в 3 раза больше размера стопа.

Для открытия и управления позицией используем скальперский стакан:

• •

  для покупки по рынку нажимаем на любой аск левой кнопкой мыши;

• •

  для продажи по рынку нажимаем на любой бид правой кнопкой мыши;

• •

  для выставления стоп-заявки на 1 шаг ниже плотности для изначальной покупки по цене бид нажимаем Ctrl + правая кнопка мыши и на 1 шаг цены выше плотности для изначальной продажи по цене аск нажимаем Ctrl + левая кнопка мыши;

• •

  для выставления цели нажимаем правой кнопкой мыши по цене аск в случае изначальной покупки актива и левой кнопкой мыши по цене бид открытой позиции шорт.

Шаг 4. Записываем результаты в журнал сделок, например, таблицу Excel или Google

Используем такие параметры:

• •

  номер, дата и время потенциальной торговой ситуации;

• •

  направление сделки — лонг или шорт;

• •

  тип фигуры — «Треугольник», «Клин» или «Флаг»;

• •

  точка входа в позицию;

• •

  точка выхода по тейк-профиту: ценовой уровень и % прибыли от точки входа;

• •

  точка выхода по стоп-лоссу: ценовой уровень и % убытка от точки входа;

• •

  итог сделки: тейк-профит или стоп-лосс.

  

Накапливаем статистику минимум по 20 ситуациям для каждого актива.

Шаг 5. Просчитываем совокупную статистику по всем торгуемым активам

Подробнее о математических метриках стратегий рассказывали в этой статье. Нам понадобятся следующие параметры:

• •

  проценты выигрышных сделок (винрейт);

• •

  средний размер прибыли;

• •

  средний размер убытка;

• •

  математическое ожидание.

  

Шаг 6. Анализируем результаты

Ведение журнала сделок позволяет не только отбирать активы с наилучшей статистикой и исключать бумаги со слабыми показателями, но и отслеживать свои личные торговые и эмоциональные ошибка, а также выявлять новые закономерности, поэтому крайне важно записывать подробные детали после закрытия каждой позиции.

После выполнения пункта 6 процесс начинается заново, ведь трейдинг - это постоянная работа по улучшению своего торгового подхода. Оттачивайте практические навыки и набивайте руку, ведь ваш итоговый результат напрямую зависит от качества и количества повторений упражнения.

В следующей статье разберём, какое упражнение нужно делать для развития торговых навыков по скальпинг-стратегии с использованием паттернов технического анализа на разворот тенденции.