Скальпинг на открытии рынка

Роман Бахтырев

Скальпинг — это торговый подход, при котором трейдеры совершают множество сделок внутри одного дня в расчёте на небольшие импульсные движения. Процесс требует высокой концентрации, скорости анализа и совершения сделок, а также эмоциональной стабильности. А теперь представьте не просто активную торговлю, а трейдинг именно во время открытия рынка. В статье мы разберём скальпинг — стратегии, наиболее подходящие для старта торгов.

В чём суть

Скальпинг звучит заманчиво: выбираешь точку входа, выжидаешь подходящий момент, открываешь сделку и закрываешь её через несколько минут или даже секунд с прибылью. Хотя, конечно, на деле всё не так просто — мы уже рассказывали раньше о камнях преткновения скальпинга.

Тем не менее скальпинг позволяет зарабатывать на коротких движениях с минимальным риском на сделку. Правда, для хорошего результата нужны системный подход, профессиональный терминал и волатильность. Поэтому мы предлагаем присмотреться к периоду открытия рынка: 07:00 — открытие утренней сессии на МосБирже, 10:00 — открытие основной сессии.

Именно на открытии торгов происходит перераспределение активов между большим количеством участников, в том числе и крупными, и возникает волатильность. Кто-то переносил позицию через ночь и фиксирует прибыль с утра, кто-то вынужден закрывать убыточные сделки, а кто-то активно открывает новые позиции — таким образом формируются первичный спрос и предложение, а также важные ценовые уровни на графике. Хотя торговля на открытии сопряжена с более высокими рисками, но если подойти к вопросу дисциплинированно и системно, то рисками можно управлять.

Подготовительный процесс

Чтобы контролировать ситуацию в моменты высокой волатильности, необходимо заранее составить план действий и понимать, что происходит на рынке до открытия торгов. Давайте разберём пункты подготовки.

1. Определение наличия и направления среднесрочного тренда на дневном графике Индекса МосБиржи. Для этого нам понадобится индикатор скользящие средние экспоненциального типа с периодами 20 и 50 (Exponential Moving Average, EMA).

• •

  тренд восходящий, когда на дневном графике обе линии EMA (20 и 50) направлены вверх;

• •

  тренд нисходящий — когда линии одновременно стремятся вниз;

• •

  тренда нет — когда направление линий не совпадает либо одна из линий не меняет положение.

1. Определение инструментов. Подбор бумаг на день с новостными триггерами для движения: отчёты, дивиденды, собрания акционеров, ожидаемые корпоративные события, консенсусы, изменения стоимости главных источник прибыли компании (нефть, газ, металлы и т. д.) и другие.

2. Определение наличия и направления краткосрочного тренда на часовом графике выбранного инструмента. Как в пункте 1, только на часовом таймфрейме.

1. Определение ближайших уровней поддержек и сопротивления на часовом графике в инструменте, которые могут встать на пути развития движения и выступить в роли точек смены тенденции:

• •

  горизонтальные уровни;

• •

  наклонные линии и каналы;

• •

  максимум и минимум предыдущего дня.

Стратегия продолжения тенденции по паттернам технического анализа

Условия стратегии:

• •

  в выбранном активе сформирован краткосрочный тренд, восходящий или нисходящий;

• •

  этот тренд сонаправлен со среднесрочной растущей или снижающейся тенденцией по Индексу МосБиржи;

• •

  после открытия торгов (утренней или основной сессии) образуется импульсное движение в направлении продолжения тренда;

• •

  на пути отсутствуют серьёзные препятствия в виде уровней сопротивления или поддержек;

• •

  формируются фигуры продолжения тенденции технического анализа на 1-минутном графике, такие как «Треугольник», «Клин» или «Флаг». Подробнее о них рассказывали в курсе по техническому анализу.

Параметры стратегии:

• •

  Вход необходимо совершать в момент выхода за пределы границ фигуры: покупка (лонг) — при пробое верхней границы в случае восходящего движения, продажа (шорт) — при преодолении нижней границы для нисходящей тенденции. Открывать позицию следует рыночной заявкой, так как после пробоя может последовать резкое движение.

• •

  Для определения стопа нам понадобится скальперский стакан, где на момент пробоя мы будем искать ближайшие плотности, за которыми можно спрятать стоп-заявку.

• •

  Удерживать позицию можно либо до появления сопротивления против движения сделки (новые крупные плотности на пути к прибыли или активные рыночные заявки в противоположную позиции сторону), либо до достижения следующих значимых уровней поддержки или сопротивления, но цель должна быть минимум в 3 раза больше размера стопа.

Стратегия разворота по паттернам технического анализа

Условия стратегии:

• •

  В выбранном активе сформирован краткосрочный тренд, восходящий или нисходящий.

• •

  Он против направления среднесрочной тенденции по Индексу МосБиржи или же тренд в индексе отсутствует.

• •

  На пути движения котировок есть серьёзные препятствия в виде уровней сопротивления или поддержек.

• •

  При столкновении с уровнем формируются фигуры разворота технического анализа на 5-минутном графике, такие как «Двойное дно», «Двойная вершина» или V-образный разворот. Подробнее о них также рассказывали в обучающем курсе.

Параметры стратегии:

• •

  Вход совершаем в момент столкновения и удержания котировками уровня поддержки или сопротивления при попытке сформировать разворотный паттерн, но только при появлении на этом уровне (или очень близко к нему) значимой крупной плотности в стакане. Покупка (лонг) — максимально близко к значимой плотности при первичном, в случае попытки сформировать V-образный разворот на отметке, или вторичном, в случае формирования двойного дна, столкновении актива с техническим уровнем снизу при предполагаемой смене нисходящей тенденции на восходящую. Продажа (шорт) — максимально близко к значимой плотности при первичном (V-образный разворот) или вторичном (двойная вершина) ударе в отметку сверху при развороте вниз.

• •

  Стоп-заявку располагаем за плотностью, на несколько шагов ниже — в случае изначальной покупки, выше — в случае продажи.

• •

  Удерживать позицию можно либо до появления сопротивления против движения сделки (новые крупные плотности на пути к прибыли или активные рыночные заявки в противоположную позиции сторону), либо до достижения следующих значимых уровней поддержки или сопротивления, но цель должна быть минимум в 3 раза больше размера стопа.

Для получения положительного результата важно проводить подготовительную работу, подбирать подходящую стратегию для сделки, выстраивать план действий, а также дисциплинированно придерживаться правил торговли и управления позицией и рисками.

В следующей статье разберём, какое упражнение нужно делать для развития насмотренности и сбора полезной статистики по стратегии продолжения тенденции по паттернам технического анализа.

Больше полезной информации о стратегиях и торговых подходах — на канале Alfa-Trading. Подписывайтесь в приложении, чтобы не пропустить новую статью, и делитесь обратной связью с нами! Желаем правильных решений на финансовых рынках и прибыльных сделок!