Исследуем стратегию торговли ложными пробоями

Роман Бахтырев

Основные признаки ложного пробоя и то, как его можно использовать в стратегии, мы разобрали в предыдущей статье. Теперь рассмотрим первое упражнение (Trading Drill) для развития насмотренности и сбора полезной статистики торговли неудачными попытками преодолеть уровень.

Наши простые упражнения помогут вам улучшить торговые и исследовательские навыки. А основная задача тренировки — сместить акцент с результата (прибыли или убытка) на формирование правильных привычек и моделей поведения.

Упражнение 1. Исследуем входы при формировании ложных пробоев

Шаг 1. Выбираем актив для исследования.

Мы будем тренироваться на акциях ГМК Норникель.

Шаг 2. Отмечаем уровни поддержки и сопротивления на часовом графике инструмента в веб-терминале Альфа-Инвестиции.

Мы будем принимать торговые решения на 5-минутном графике, поэтому размечать уровни следует на часовом таймфрейме. Если вы используете другой интервал для трейдинга, то и разметку уровней делайте на более старшем для него таймфрейме.

Искать нужно очевидные, узнаваемые уровни, чтобы они были видны как можно большему количеству участников торгов. Так будет больше шансов, что число желающих пробить эти уровни или спрятать за ними стоп увеличится, а значимость самого уровня возрастёт. Наши ориентиры:

• •

  горизонтальные уровни поддержки или сопротивления с неоднократным касанием;

• •

  границы фигур технического анализа (подробно о них рассказывали в обучающем курсе);

• •

  круглые ценовые значения;

• •

  линии тренда, наклонные, каналы;

• •

  экстремумы старшего таймфрейма (дневной, недельный, месячный).

Чем больше факторов пересекается на отметке, тем выше его значимость и интерес к нему со стороны участников торгов.

Шаг 3. Ищем торговые ситуации на 5-минутном графике.

Для поиска точки входа мы изначально ориентируемся на ситуации, когда происходит пробой отмеченного уровня, причём желательно резкий (с выбиванием стопов) и на повышенных объёмах.

Дальше проверяем выполнение всех условий ложного пробоя. Подробнее о каждом рассказывали в предыдущей статье.

• •

  Смещение точки контроля объёмного профиля на пробиваемый уровень или выше — для пробоя уровня сопротивления, ниже — для преодоления поддержки.

• •

  Экстремальная дельта свечи пробоя.

• •

  Нейтральная или противоположная дельта следующей свечи.

• •

  Возможное образование разворотной формы профиля объёма пробойной свечи: Ь-образная форма — для пробоя уровня поддержки, Р-образная — для преодоления сопротивления.

• •

  Одна из следующих свечей закрывается выше пробитого уровня — при неудачной попытке преодолеть поддержку, ниже отметки — при ложном пробое уровня сопротивления.

В качестве точки входа подойдёт уровень закрытия свечи выше/ниже неудачно пробитой отметки. Купить (лонг) можно, если пробой уровня поддержки оказался ложным в момент закрытия свечи выше этой отметки. А продать (шорт) — при ошибочном прорыве уровня сопротивления после закрытия одной из следующих свечей ниже пробитой отметки.

Стоп-заявку располагаем в случае покупки — за локальным минимумом ложного пробоя, в случае продажи — за максимумом. Повторное выбивание экстремума после возврата котировок за уровень существенно снижает шансы на качественный разворот и вновь активирует сценарий, когда пробой может быть изначально истинным, но формируется с ретестом пробитой границы.

Цель (тейк-профит) можно определять графически при столкновении с другими уровнями внимания, но она должна превышать размер риска на сделку как минимум в 2 раза.

Шаг 4. Записываем полученные данные в таблицу Excel или Google.

Используем такие параметры:

• •

  номер, дата и время потенциальной торговой ситуации;

• •

  направление сделки — лонг или шорт;

• •

  точка входа в позицию;

• •

  точка выхода по тейк-профиту: ценовой уровень и % прибыли от точки входа;

• •

  точка выхода по стоп-лоссу: ценовой уровень и % убытка от точки входа;

• •

  итог сделки: тейк-профит или стоп-лосс.

Накапливаем статистику минимум по 50 ситуациям.

Шаг 5. Переходим на следующий актив и повторяем шаги с 1-го по 4-й, пока в таблице не накопится больше 50 ситуаций по каждому инструменту.

Шаг 6. Просчитываем совокупную статистику по всем активам.

Подробнее о математических метриках стратегий рассказывали здесь. Нам понадобятся такие параметры:

• •

  проценты выигрышных сделок (винрейт);

• •

  средний размер прибыли;

• •

  средний размер убытка;

• •

  математическое ожидание.

Шаг 7. Отбираем активы-фавориты.

Отмечаем активы, у которых статистика выше средней, и создаём из них список инструментов для торговли по стратегии. Информацию о том, как создавать списки инструментов, можно найти в руководстве к веб-терминалу Альфа-Инвестиции.

Оттачивайте практические навыки и набивайте руку, ведь ваш итоговый результат напрямую зависит от качества и количества повторений упражнения.

В следующей статье разберём, какое упражнение нужно делать для развития торговых навыков по стратегии с использованием ложных пробоев.

Больше полезной информации о стратегиях и торговых подходах — на канале Alfa-Trading. Подписывайтесь в приложении, чтобы не пропустить новую статью, и делитесь обратной связью с нами! Желаем правильных решений на финансовых рынках и прибыльных сделок!

Альфа-Инвестиции