Кумулятивная дельта: что это за индикатор и как его применять

Понимание активности участников рынка помогает инвесторам принимать более взвешенные решения о сделке. Определить эту активность можно с помощью анализа объёма торгов. Его проводят, используя разные инструменты. Продолжаем цикл статей об инструментах объёмного анализа, которые доступны в веб-терминале Альфа-Инвестиции. В предыдущей статье мы говорили об индикаторе Дельта. А сейчас рассмотрим Кумулятивную дельту.

Зачем нужен объёмный анализ

Идея объёмного анализа основана на том, что основные движения на рынке создаёт один или несколько крупных участников торгов. Такой участник может удерживать актив и накапливать большую позицию, останавливая падение бумаги и разворачивая инструмент, или, наоборот, может распродавать позицию, формируя максимум стоимости с последующей коррекцией.

На графике цен актива выявить намерения даже крупных участников практически невозможно, но найти их след через объёмы вполне реально. Здесь на помощь приходят инструменты объёмного анализа, один из которых — индикатор Кумулятивная дельта.

Немного теории: что такое Кумулятивная дельта

Индикатор Кумулятивная дельта показывает чистую разницу между объёмами рыночных покупок и рыночных продаж за определённый период. Его рассчитывают, прибавляя дельту объёма каждой последующей свечи — это помогает выявить общую рыночную тенденцию.

Дельта, в свою очередь, отображает абсолютное значение разницы между объёмом сделок на покупку по рынку (по цене Аск) и на рыночную продажу (по цене Бид) за период выбранного таймфрейма.

🟢 Каждый растущий столбик зелёного цвета указывает на то, что за выбранный период сделок покупки по рынку было совершено больше, чем сделок продажи.

🔴 Каждый снижающийся столбик красного цвета — на то, что за выбранный период количество сделок по цене Бид превышает количество сделок по цене Аск.

Как применять индикатор Кумулятивная дельта

Во время торговли Кумулятивная дельта может быть полезна в двух случаях.

1. Подтверждение силы тренда

Если индикатор сонаправлен с движением цены — значение индикатора и цены одновременно растут (падают) — это говорит, что восходящий (нисходящий) тренд сильный. Если направления индикатора и цены расходятся, то проявляется слабость тенденции в активе.

В таких ситуациях Кумулятивная дельта может стать дополнительным аргументом для удержания открытой по тренду позиции. Пока индикатор даёт сигналы на продолжение тенденции, можно не торопиться закрывать сделку для максимизации прибыли.

2. Сигнал для разворота

Сигнал на разворот возникает при формировании дивергенции: когда цена актива достигает более высокого максимума, а индикатор — более низкого максимума, это говорит об ослаблении восходящего тренда и возможной смене тенденции на нисходящую.

И наоборот, если цена актива достигает более низкого минимума, а индикатор — более высокого минимума, значит, нисходящий тренд в активе может смениться на восходящий.

Дивергенцию можно использовать, чтобы открывать позиции в противоположном направлении, ожидая разворота начальной тенденции, либо закрывать уже имеющиеся позиции — это поможет исключить риск смены тренда и сохранить накопленную прибыль.

Как настроить в веб-терминале Альфа-Инвестиций

Чтобы начать использовать индикатор Кумулятивная дельта в веб-терминале, выберите Cumulative Delta Volume в списке индикаторов Объёмов.

Дальше по необходимости можно настроить:

• •

  отображение данных, метки и значения в строке;

• •

  период, за который накапливается значение дельты — по умолчанию используется ближайший старший таймфрейм;

• •

  цвет столбцов, где преобладают покупатели или продавцы — это поможет улучшить визуальное восприятие информации.

Помните, что Кумулятивная дельта — лишь один из индикаторов, и для принятия решения о сделке рекомендуется использовать его вместе с другими инструментами объёмного анализа, представленными в веб-терминале Альфа-Инвестиции.

В следующей статье разберём такой инструмент, как Бид и Аск график.

Альфа-Инвестиции