Трейдер Роман, участник Серебряной лиги Альфа-Турнира, раз в неделю рассказывает нам о своих идеях, сделках, успехах и неудачах. Напомним, что выиграть призы может любой участник турнира, независимо от его торговых результатов.

Для оценки ситуации на рынке я использую фьючерс на Индекс МосБиржи. Он отражает широкую картину рынка акций, и даёт возможность увидеть проторгованный объём (количество купленных или проданных лотов), объёмные профили и кластеры.

Декабрьский фьючерс в пятницу, 21 ноября, закрылся на целых 5,6% выше, чем неделей ранее. Актив вернулся в область неопределённости 259 000 - 275 750 пунктов, причём пробить уровень сопротивления сверху с первого раза не удалось. Неужели рынок смог сформировать дно?

💸Промежуточный результат

За неделю портфель прибавил 4,3%, подняв меня на 153 позиции вверх в рейтинге лиги. Результат положительный, но для хорошего показателя предстоит ещё очень много работы, к тому же не стоит забывать о рисках геополитических неожиданностей.

Треть среднесрочных сделок по бумагам Сургутнефтегаза, ММК и Северстали удалось закрыть, продав акции в момент, когда котировки достигали верхних границ областей стоимости текущего месячного объёмного профиля. Оставшуюся часть я планирую закрывать по гораздо более высоким целям. К тому же теперь появилась возможность при повторном снижении рынка восстановить полный объём позиций, купив активы снова по более выгодной цене и улучшив среднюю точку входа.

Тут, наверное, пригодится небольшое пояснение:

Объёмный профиль (Volume Profile) — это графическое отображение распределения объёма на каждом ценовом уровне за определённый период.

Область стоимости (Value Area) — это область расположения основного проторгованного объёма (количество купленных или проданных лотов), обычно 70% от общего значения.

Текущие позиции выглядят так:

🔍 Лучшая сделка

Как и в предыдущий раз, лучшая сделка была с обыкновенными акциями Сургутнефтегаза. Закрыл ещё часть среднесрочной позиции по цене 22,62 руб., на уровне всплеска объёма сентябрьского профиля. С одной стороны, продать акции удалось на локальном максимуме, что не может не радовать, а с другой, до финальной цели не дотянули всего 1,5%.

План остаётся прежним: главная цель — 22,965 руб. (верхняя граница сентябрьского объёмного профиля), на ней буду закрывать всю позицию по Сургутнефтегазу. На уровне нижней границы текущего месячного профиля по цене 19,7 руб. выставил лимитную заявку на покупку проданной ранее части.

🔍 Худшая сделка

Наихудший результат принесли попытки купить акции НоваБев по фигуре технического анализа «треугольник» (когда границы построения паттерна пересекаются в видимой области) на продолжение восходящей тенденции.

Я открывал сделку в момент закрепления котировок выше часовых скользящих средних с периодами 20 и 50 со стопом за эти же линии на пробой индикаторов сверху вниз. Цели определял визуально, но ориентировался на соотношение риска к прибыли 5 к 1, то есть при стопе в 0,5% я планировал закрыть сделку со средним тейком в +2,5%.

Но трейд развивался крайне вяло на растущем рынке, бумагу постоянно продавливали вниз, причём достаточно мелкими объёмами, из-за её низкой ликвидности. После первого выбивания стопа, я, немного погодя, переоткрыл позицию, и её буквально сразу же закрыло в убыток резким движением вниз. После этого котировки вернулись обратно.

В итоге я принял решение больше не покупать этот актив: бумага слишком неликвидная, да ещё и стоит на месте, пока другие активы улетают вверх.

И по «закону подлости» на следующий же день котировки направились вверх, постепенно закрывая обе мои цели. Что ж, нужно нести ответственность за принятые решения, даже если они оказались убыточными!

👀 Взгляд на рынок: торговый план

Декабрьский фьючерс на Индекс МосБиржи смог закрепиться выше уровня 259 000 пунктов, но не смог пробыть значение сопротивления 275 750 пунктов. Мы вновь в зоне неопределённости, но зато теперь у верхней границы диапазона.

План такой же, как и раньше:

1. Область 259 000–275 750 пунктов — неопределённость (без новых сделок).

2. Пробой и закрепление выше 275 750 пунктов открывает возможность покупать новые активы (Т-Технологии, Полюс, ГМК Норникель).

3. Провал под уровень 259 000 пунктов — поиск новых шортовых сделок (ПИК, ГК Самолет, АФК Система) + добор среднесрочных позиций в акциях ММК, Северстали и Сургутнефтегаза.

Не упустите шанс участвовать во втором этапе Альфа-Турнира, ведь с 1 сентября призовой фонд вырос до 200 млн руб. Присоединиться к соревнованию и выиграть призы может инвестор с любым уровнем подготовки. Для этого необходимо открыть брокерский счёт в Альфа-Инвестициях, зарегистрироваться на турнир, пополнить счёт на любую сумму и инвестировать до 26 декабря 2025 года включительно.

Альфа-Инвестиции