Рисками управлять можно. И нужно

Банковское дело в Москве, 15.04.2005

Второй год подряд Альфа-Банк получает награду The Operational Risk Achievement Award «За внедрение наилучшей системы управления операционными рисками в компании, работающей на развивающихся рынках» — в международной практике случай беспрецедентный. В 2004 году жюри конкурса отметило, что программа управления операционными рисками, реализованная в Альфа-Банке, может быть примером для многих западных банков. В этом году высоко были оценены позитивное влияние управления операционными рисками на преодоление банком летнего «кризиса доверия» и внимание к вопросам репутационных рисков. О том, как банк пришел к столь высоким результатам, рассказывает директор по управлению рисками Альфа-Банка Филипп Гальперин.

— В России банковский риск-менеджмент пока только развивается, а Альфа-Банк уже второй раз подряд получает награду. Закономерно предположить, что вы начали заниматься этой работой много раньше?

— Альфа-Банк всегда заботился об управлении рисками, но после кризиса 1998 года стало очевидно, что этим делом надо заниматься профессионально. И в конце того же года был создан отдел по управлению рисками, в компетенцию которого входила главным образом оценка заявок потенциальных заемщиков. Но по-настоящему контролировать риски мы начали спустя год, когда решили расширить роль риск-менеджмента, создав единое управление рисками. Позже такие управления были созданы в дочерних банках на Украине и в Казахстане.

— Новое направление работы всегда влечет за собой проблему создания и нового подразделения. Какие принципы положены в основу структуры риск-менеджмента в вашем банке?

— Сегодня управление состоит из отделов по управлению кредитными, рыночными, операционными и розничными рисками. А концепция, положенная в его основу, проста — риск-менеджмент нуждается в комплексном подходе к решению различных аспектов сложных проблем. На основе работы всех отделов управления рисками разрабатывается общебанковский сценарный анализ, планы действия в кризисных ситуациях, аллокация экономического капитала, междисциплинарные подходы.

Большинство банковских рисков находится на стыке работы различных отделов. Скажем, розничное кредитование — комбинация процесса платежей и скоринговой модели, то есть операционного и кредитного риска. Оценка кредитной схемы состоит из оценки платежеспособности клиента и схемы выдачи кредита.

— О специфике российского бизнеса сказано уже немало. Накладывает ли она какойто отпечаток на организацию управления рисками?

— Действительно, в нашей стране управление рисками осложнено рядом проблем, которые условно можно разделить на несколько категорий: проблемы неразвитых рынков, проблемы переходной экономики и специфичные для России культурные и институциональные аспекты.

Поскольку у нас рыночные отношения относительно «молоды», операционные риски имеют свою специфику. С одной стороны, управление ими проще, чем в развитых странах, так как для нашего рынка характерны меньшие объемы операций и более простые продукты. С другой, работу осложняют отсутствие практического опыта, недостатки ИТ-систем, постоянный рост рынка и изменение структуры операций. Все это требует очень гибких подходов.

В сочетании с отставанием в развитии производных инструментов нехватка практических знаний делает различия между развитой и переходной экономикой весьма существенными, а значит, растет уровень операционного риска в работе с финансовыми инструментами, ставшими в минувшее десятилетие привычными для развитого мира.

Если говорить об институциональных проблемах, можно выделить отсутствие МСФО, нехватку настоящего внутреннего аудита, функции которого кардинальным образом отличаются от действующего сейчас «внутреннего контроля». Добавлю, что Банк России отстает от зарубежных коллег в сфере применения серьезных, основанных на учете уровня риска, нормативов достаточности капитала, разработанных международным сообществом.

— Известно, что мировая банковская практика опирается на базельские принципы. Относится ли это к управлению рисками вообще и к российской практике в частности?

— Базельский комитет по банковскому надзору уделяет проблеме рисков первостепенное внимание. Под операционным риском он понимает риск прямых и косвенных потерь вследствие ошибок или неправильной работы внутренних бизнеспроцессов, персонала, информационных систем и внешних событий. Разумеется, все эти проблемы характерны и для России. Однако, хотя Банк России и заявил, что стандартные инструменты и требования комитета будут обязательны к применению в нашей стране, пока нет никаких конкретных нормативных актов, методик или инструкций.

Управление операционными рисками условно делится на ежедневный мониторинг возникающих рисков и реализацию специальных проектов, направленных на минимизацию риска в областях, выявленных в результате мониторинга. В АльфаБанке мониторинг осуществляется при помощи инструментов, рекомендованных Базельским комитетом: ключевых индикаторов риска, сбора данных по потерям, самостоятельной оценки рисков подразделениями. Примерами специальных проектов могут служить выбор программы страхования, рискаудит различных подразделений банка или управление рисками в ходе прошлогоднего летнего кризиса.

— Чтобы бороться с врагом, надо его изучить. Как вы собираете данные об операционных потерях, чтобы затем их минимизировать?

— Действительно такая информация необходима — без «истории потерь» не оценишь уровень операционных рисков. Что касается сбора данных, мы ведем его в соответствии с классами потерь, определенными Базельским комитетом. И здесь есть свои тонкости.

Первая из них — культура понимания операционного риска. В банке должны не просто осознать необходимость регистрации данных, но и делать это профессионально. А значит — восстановить историю операционных потерь (например, по бухгалтерским данным или путем опросов персонала); грамотно определить уровень отсечения (чтобы не засорять базу мелочами); разработать методику оценки событий, несущих операционный риск для банка; учитывать корреляцию между разными данными; регистрировать информацию как по событиям, повлекшим потери, так и по потенциально опасным; учитывать данные по возмещениям.

Помимо такой повседневной работы, нужно периодически анализировать накопившийся массив и предпринимать шаги для улучшения сбора данных. Чтобы достичь однородности базы, нужно, как правило, несколько лет.

Данные об операционных потерях можно использовать, чтобы снизить вероятность наступления событий, которые могут вести к значительному ущербу, определить максимальную сумму возможных потерь, построить модель операционного VaR и т.д.

— А как выявляются ключевые индикаторы риска?

— Ключевой индикатор риска — это количественный показатель, вычисляемый с заданной периодичностью (как правило, раз в день или раз в неделю). Такие показатели позволяют оценить текущий статус основных рисков, проверить, находятся ли они в допустимых пределах, выделить слабые места, требующие привлечения дополнительных ресурсов для их снижения. Обычно индикаторы формируются для тех частей бизнеспроцесса, нарушение которых может привести к потерям для банка. Например, для инвестиционных подразделений банка хорошим показателем является объем и количество задержки поставок ценных бумаг как от банка к контрагентам, так и от контрагентов к банку.

Мониторинг всего объема показателей лучше проводить еженедельно, но порой это приходится делать ежедневно и даже несколько раз в день. Скажем, такой контроль остатков кассового центра в АльфаБанке проводился во время известных событий минувшего лета.

— Что понимается под самостоятельной оценкой рисков подразделениями банка?

— Такая оценка необходима для максимально полной идентификации рисков. Как правило, это делается через опросы сотрудников, причем инструмент тем более эффективен, чем большее число работников в таких опросах участвует. Результаты анкетирования ложатся в основу расчета величины остаточного риска в различных подразделениях.

Разрабатывая анкеты и вопросники, мы стараемся по возможности учесть самые разные требования. Так, их структура позволяет сравнивать результаты за различные периоды и анализировать их в связи с другими элементами управления операционными рисками. Кроме того, мы учитываем изменения в бизнесархитектуре, регламентной базе, бизнеспроцессах и распределении полномочий.

— Чем риск-менеджмент Альфа-Банка отличается, на ваш взгляд, от других наших банков?

— Прежде всего «объединенной» структурой, о концепции которой я уже говорил. В отличие от других банков, мы управляем рисками не только на «транзакционном» (утверждение кредитов, рыночных сделок, операционных схем), но и на «портфельном» уровне (разработка кредитной политики и методологии оптимального портфеля, определение уровня возможных потерь и их страхование).

Большинство наших коллег все еще слишком сконцентрировано на уровне отдельных транзакций и лишь немногие имеют понятие об управлении вероятностным портфелем или политике в области рискменеджмента.

Другое серьезное отличие — в благожелательном отношении собственников и руководства Альфа-Банка, поддерживающих риск-менеджмент не только как действующий институт, но и как внутрибанковскую культуру. Между тем мои коллеги из других банков часто жалуются на формальное отношение к их задачам и работе.

И еще одно важное отличие — уровень квалификации нашего персонала, признанный в том числе и конкурентами. Я считаю, что сотрудники управления — мой самый важный актив. Интеллект, финансовое или математикостатистическое образование, а самое главное, прагматизм и здравый смысл — вот качества, которые мы учитываем при наборе персонала и затем стараемся развить.