Топ-5 ликвидных фьючерсов на октябрь
Сильные движения в популярных контрактах
С началом осени рынки акций, валют и сырья пришли в сильное движение. На срочном рынке кратно увеличился объём торгов. Посмотрим, какие инструменты сейчас на пике спроса у трейдеров.
Начнём с контрактов на отдельные акции. Среди самых ликвидных отметим фьючерсы на Газпром (GAZR-12.24) и Сбербанк (SBRF-12.24). По обоим контрактам под конец месяца заметно выросло число сделок.
В сумме физлица держат более 360 тыс. контрактов на Газпром, в основном ставят на рост (лонг). Но при этом быстро растёт число контрактов и на покупку (+7%), и на продажу (+11%).
В Сбербанке картина чуть сложнее: за неделю доля быков (лонг) выросла на 3%, зато медведей (шорт) упала на 13%, или на 11 тыс. контрактов.
Это может говорить, что рынок ждёт нового ралли в Сбере и умеренного роста в Газпроме.
С 1 октября на Мосбирже начнутся торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома.
Уже не первый раз в центр внимания активных участников рынка попадают контракты на газ (NG-10.24). В частности, за последнюю неделю количество контрактов по всей линейке, включая фьючерсы на октябрь, выросло на 32%.
При этом NG уже является самым активно торгуемым и самым ликвидным фьючерсом в своей категории (сырьё). Причина такого высокого интереса среди трейдеров — огромная волатильность и большое плечо.
Цены на газ с конца августа выросли на 38%. Этот фьючерс можно купить, имея на счёте 4000–6000 руб., при цене контракта 17 000–27 000 руб. Потенциальная прибыль — до 170% всего за месяц.
В сегменте валют крупнейшим по числу открытых позиций остаётся юань. Доллар (Si-12.24) занимает второе место по ликвидности, но периодически выстреливает крупным объёмом новых сделок.
Так, за последнюю неделю позиции медведей-физлиц в долларе сократились на 17%, в то время как у быков столь серьёзных изменений нет. В целом розничные трейдеры ставят на рост доллара: 85% всех контрактов.
И речь не о снижении рубля, а именно о поддержке доллара. Позиции во фьючерсах на пару юань/рубль растут в другом направлении: +43% за неделю сделок шорт, то есть на падение юаня относительно рубля.
Среди фондовых индексов самые крупные изменения в позициях трейдеров сейчас можно увидеть в вечном контракте на Индекс МосБиржи. Это сейчас самый ликвидный инструмент на покупку всего рынка РФ.
За неделю прирост бычьих позиций в IMOEXF составил 3%, а падение медвежьих — 11%. Одновременно растут лонг-позиции (на рост) в квартальном фьючерсе MIX-12.24 и снижается доля шорт-позиций (на падение).
Иначе говоря, трейдеры-физлица единодушно ставят на продолжение ралли российского рынка акций вне зависимости от того, что будет происходить на валютном рынке с рублём, долларом и юанем.
Валерий Емельянов, инвестиционный аналитик
Альфа-Инвестиции
Популярно сейчас
Вчера в 17:30
Какие акции в России купил бы Адам Смит
Вчера в 15:32
Почему акции растут в конце месяца: эффект Ультимо
9 октября в 16:21
Аутсайдеры Альфа-Рейтинга: как использовать слабые бумаги
Читайте также
Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым
Что такое акции и как на них можно заработать?
Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов
Что такое облигации и как на них заработать?
Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход
Почему стоит покупать валюту на бирже?
На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас
Что такое фонды и как на них заработать?
Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией