Топ-5 акций для трейдеров

Ключ к успеху в трейдинге — правильный выбор инструмента. Грамотно подобранный актив может генерировать прибыль даже на вялом рынке. Подберем пять актуальных акций, подходящих для активной торговли.

Какими акциями торговать

Трейдер может совершать по нескольку сделок в неделю, сутки или даже за один час. Чтобы потраченное время и комиссии окупали себя, выбранная акция должна показывать высокую изменчивость.

Однако просто взять подвижную акцию не получится. Необходимо учитывать другие факторы: с какой амплитудой и как часто колеблется ее цена, и есть ли разовые факторы, которые разогнали котировки.

Можно выделить пять метрик, которые подскажут, что акция подходит для активной торговли. По каждой из них подберем по одному примеру, используя свежие данные скринера Tradingview.

Бета-коэффициент

Это чувствительность акции к изменению всего рынка в целом. Бета показывает, как растет и падает цена против основного индекса (Мосбиржи, например). При значении 1 они двигаются почти синхронно.

Для трейдинга интересны бумаги с бетой в несколько единиц (в разы более изменчивые, чем индекс) либо глубоко в минусе, когда акция движется против рынка и с большим размахом, чем сам индекс.

Важное свойство беты — ее постоянство. Она рассчитывается по котировкам как минимум за год и меняется медленно, поэтому бета в качестве ориентира подходит для трейдеров с горизонтом в недели и месяцы.

На январь 2024 г. интересный выбор — это Яндекс. Годовая бета у него составляет минус 22 единицы. Это значит, что она двигается независимо от индекса МосБиржи, причем с кратно большим размахом.

Волатильность

Это более краткосрочная мера изменчивости акций. Другое название: среднеквадратичное, или стандартное отклонение. Приведенное к одному дню, оно оценивает вероятность резких колебаний за сутки.

Волатильность — это не просто амплитуда колебаний, а статистический показатель. Например, 1% в день означает, что акция с высокой вероятностью (порядка 68%) за один день отклонится от своей средней динамики на 1%.

На практике акция с волатильностью 1% может меняться на 2–3% и более в день, но гораздо реже, чем акция с волатильностью 3%. Соответственно, трейдеру интереснее отбирать бумаги с высоким отклонением.

Актуальный пример ликвидной бумаги с высокой волатильностью — это Евротранс. У нее стандартное отклонение по котировкам, взятым за неделю, превышает 20% против обычных для рынка 1–2%.

Относительный объем

В примере выше отмечено, что при выборе акции для трейдинга важен объем торгов. Как правило, у крупных и ликвидных акций волатильность низкая и наоборот: те, что меняются в цене резко и часто, малоликвидны.

По этой причине большая часть волатильных акций, а также фишек с высокой бетой, для трейдинга не подходит. Трейдер, совершающий много сделок, может терять прибыль на широком спреде и даже может «застревать» в акциях.

Найти бумаги, которые дают сильные движения, подкрепленные высоким объемом, можно с помощью относительного объема. Данный параметр соотносит число сделок сегодня со средним значением для данной акции.

Например, КАМАЗ. Объем на последней сессии в 4,2 раза выше, чем в предыдущие две недели. Акция выросла за год на 130%. Это одна из самых частых целей для спекулянтов, и сейчас она снова в тренде.

Наличие гэпа

Наиболее известный и популярный случай — это дивидендный гэп в акциях. Но он может образоваться и по другим причинам. Чаще всего на новостях: позитивных — вверх, негативных — вниз.

На графике гэп выглядит как разрыв между ценой закрытия предыдущей свечи (дня, недели или месяца) и последующей. Не важно, по какой причине образовался гэп. Как правило, акции его со временем закрывают.

Акции можно отбирать по размеру гэпа. Активному трейдеру интереснее те из них, где размер по модулю выше. Например, больше 5% или меньше -5%. Закрытие такого гэпа за месяц эквивалентно 80% годовых.

Из актуальных примеров акции с большим гэпом стоит отметить Донской завод радиодеталей. Недельный гэп — почти 10%. Акция растет спекулятивно в отсутствие новостей, что для третьего эшелона довольно частое явление.

Динамика акций

Значительная часть торговых стратегий построена на тренде. Акции, которые стабильно растут или падают, вызывают интерес со стороны и долгосрочных инвесторов, и краткосрочных трейдеров.

Если удается найти фишку, которая одновременно показывает устойчивую динамику и имеет высокую ликвидность, то ею можно торговать с плечом, наращивая прибыль быстрее, чем двигается сама акция.

По этой логике стоит смотреть в сторону акций, которые показывают себя лучше или хуже рынка (индекса) сразу на многих отрезках: неделю, месяц, квартал, полугодие и год. Такой тренд выглядит устойчиво.

На январь 2024 г. одна из наиболее примечательных фишек со стабильным трендом — Русагро: +5% с начала года, +9% за месяц, +15% за квартал, +40% за полгода и +105% за целый год.

Валерий Емельянов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции