Биржевая структурная облигация

Альфа IQ рубли
Альфа IQ евро
Альфа ROBOTS доллары США
  • 100% защита капитала*
  • Ожидаемый доход выше, чем по депозиту
    Гарантированный купонный — 5,0%
    Дополнительный — 9,0%, в зависимости от прироста индекса NXSRUFA**
  • Вложения в западные фонды с коэффициентом участия 110%
  • Формирование дохода лучшими мировыми управляющими
  • Дата выпуска: 12.05.2017
    Дата погашения: 08.05.2020
  • Досрочный выход в любой день по рыночной стоимости
  • Обращение на Московской бирже


*100% защита капитала реализована в формате облигации — безусловного обязательства Альфа-Банка вернуть 100% вложенных средств. Облигация: Альфа БО-19, ISIN: RU000A0JXQX5, регистрационный номер: 4В021901326В.

**Дополнительный доход зависит от динамики индекса NXSRUFA за 3 года. Если индекс вырастет — дополнительный доход составит 110% от прироста индекса. Если индекс снизится — дополнительный доход будет равен нулю. Среднегодовой прирост индекса с 2011 года составлял 8,19%. При сохранении этой динамики дополнительный доход составит 110%*8,19% = 9,0% годовых.



Формирование дохода


Гарантированный доход


Купон

5%

выплачивается
каждые 6 месяцев

Дополнительный доход

  • Привязан к индексу NXSRUFA с коэффициентом участия 110% и повторяет динамику портфеля из 8 фондов*.
  • Средняя историческая доходность индекса 8,19% в год.
  • Ожидаемый дополнительный доход может составить 9,0% годовых.

До

8,19%

рост индекса
NXSRUFA в год*

*Индекс рассчитывается на основе портфеля из 8 фондов, имеющих положительную многолетнюю историю. За фондами стоят управляющие компании, каждая из которых является признанным лидером в своей индустрии. Фонды входят в портфель с разными весами, которые регулярно пересматриваются по заранее согласованному алгоритму (динамическая аллокация). Инициатором создания индекса NXSRUFA выступил Банк Natixis (рейтинги А/А/А2). Значение индекса публикуется на странице nxsindices.



Принцип управления

Критерии выбора

8 фондов
из более 300
  • Наиболее доходные
  • Наиболее удобные
  • Наименее рисковые

Фонды и управляющие компании

NIMEHUB LX
высокодоходные облигации

LFVRPIS LX
альтернативные
стратегии

LEODEFI LX
смешанные инвестиции

MGOICEA LN
облигации (весь мир)

OMEIEHA ID
акции (риск-нейтрал)

PIOEMIE ID
облигации (развивающиеся рынки)

DWSKAFC LX
смешанные инвестиции

GAUKARI LX
акции long-short (UK)

Динамическая аллокация

Каждые 2 месяца выбираются
лучшие фонды на основе результатов

индекса
NXSRUFA

последнего месяца*

До

125%

номинала индекса инвестируется в выбранные фонды**

*Каждые 2 месяца пересматривается аллокация фондов в индексе. В наиболее доходный по итогам последнего месяца фонд вкладывается 30 % индекса. Во второй по доходности — 25 %. В третий — 20 %. В четвертый — 15 %. В пятый — 10 %. В остальные фонды ничего не вкладывается.

**Чем ниже волатильность портфеля фондов — тем больший вес занимает портфель в индексе (до 125 %).

  • 100% защита капитала*
  • Ожидаемый доход выше, чем по депозиту
    Гарантированный купонный — 0,01%
    Дополнительный — 6,3%, в зависимости от прироста индекса NXSRUFA**
  • Вложения в западные фонды с коэффициентом 77%
  • Формирование дохода лучшими мировыми управляющими
  • Дата выпуска: 13.11.2017
    Дата погашения: 07.11.2022
  • Досрочный выход в любой рабочий день по рыночной стоимости
  • Обращение на Московской бирже


*100% защита капитала реализована в формате облигации — безусловного обязательства Альфа-Банка вернуть 100% вложенных средств.

**Дополнительный доход зависит от динамики индекса NXSRUFA за 5 лет. Если индекс вырастет — дополнительный доход составит 77% от прироста индекса. Если индекс снизится — дополнительный доход будет равен нулю. Среднегодовой прирост индекса с 2011 года составлял 8,19%. При сохранении этой динамики Дополнительный доход составит 77%*8,19% = 6,3% годовых.



Формирование дохода


Гарантированный доход

Купон 0,01% — выплачивается каждые 6 месяцев

Дополнительный доход

  • Привязан к индексу NXSRUFA с коэффициентом участия 77% и повторяет динамику портфеля из 8 фондов*.
  • Средняя историческая доходность индекса 8,19% в год.
  • Ожидаемый дополнительный доход может составить 6,3% годовых.



До

8,19%

рост индекса
NXSRUFA в год*

*Индекс рассчитывается на основе портфеля из 8 фондов, имеющих положительную многолетнюю историю. За фондами стоят управляющие компании, каждая из которых является признанным лидером в своей индустрии. Фонды входят в портфель с разными весами, которые регулярно пересматриваются по заранее согласованному алгоритму (динамическая аллокация). Инициатором создания индекса NXSRUFA выступил Банк Natixis (рейтинги А/А/А2). Значение индекса публикуется на странице nxsindices.



Принцип управления

Критерии выбора

8 фондов
из более 300
  • Наиболее доходные
  • Наиболее удобные
  • Наименее рисковые

Фонды и управляющие компании

NIMEHUB LX
высокодоходные облигации

LFVRPIS LX
альтернативные
стратегии

LEODEFI LX
смешанные инвестиции

MGOICEA LN
облигации (весь мир)

OMEIEHA ID
акции (риск-нейтрал)

PIOEMIE ID
облигации (развивающиеся рынки)

DWSKAFC LX
смешанные инвестиции

GAUKARI LX
акции long-short (UK)

Динамическая аллокация

Каждые 2 месяца выбираются
лучшие фонды на основе результатов

индекса
NXSRUFA

последнего месяца*

До

125%

номинала индекса инвестируется в выбранные фонды**

*Каждые 2 месяца пересматривается аллокация фондов в индексе. В наиболее доходный по итогам последнего месяца фонд вкладывается 30 % индекса. Во второй по доходности — 25 %. В третий — 20 %. В четвертый — 15 %. В пятый — 10 %. В остальные фонды ничего не вкладывается.

**Чем ниже волатильность портфеля фондов — тем больший вес занимает портфель в индексе (до 125 %).

  • 100% защита капитала*
  • Ожидаемый доход выше, чем по депозиту
    Гарантированный купонный — 0,01% годовых
    Дополнительный — 7-8% годовых, в зависимости от прироста индекса
    Робототехники SGMDROB7**
  • Вложения в индекс робототехники с коэффициентом участия 100%
  • Формирование дохода за счет 150 компаний, имеющих прямое отношение к робототехнике и искусственному интеллекту
  • Дата выпуска: 20.04.2018
    Дата погашения: 20.10.2021
  • Досрочный выход в любой рабочий день по рыночной стоимости
  • Обращение на Московской бирже

*100% защита капитала реализована в формате облигации — безусловного обязательства Альфа-Банка вернуть 100% вложенных средств.

**Дополнительный доход зависит от динамики индекса https://sgi.sgmarkets.com/en/index-details/TICKER:SGMDROB7/performances/ за 3,5 года и выплачивается в конце каждого купонного периода — через 12, 24 и 42 месяцев в зависимости от прироста индекса. Если индекс прирастет за купонный период — дополнительный доход составит 100% от прироста индекса. Если индекс снизится за купонный период — дополнительный доход будет равен нулю. Среднегодовой прирост индекса с 2014 года составляет 5,72%. За счет ускорения роста индекса в 2017 г. и более активного внедрения новых технологий мы ожидаем прирост на уровне 7-8%.



Формирование дохода


Гарантированный доход

Купон 0,01% годовых — выплачивается через 12, 24 и 42 месяцев


Дополнительный доход

  • Привязан к индексу SGMDROB7 с коэффициентом участия 100% и повторяет динамику портфеля из 150 акций*.
  • Средняя историческая доходность индекса 5,72% в год.
  • Ожидаемый дополнительный доход может составить 7-8% годовых.

До

7-8%

рост индекса
SGMDROB7 в год*

*Индекс рассчитывается из 150 компаний с наивысшим рейтингом, включенных в индекс Робототехники и Искусственного Интеллекта. Инициатором индекса SGMDROB7 выступил Банк Societe Generale (рейтинги A/A/A2). Значение индекса публикуется на странице https://sgi.sgmarkets.com/en/index-details/TICKER:SGMDROB7/performances/.



Принцип управления

Критерии выбора

150 акций
из 210
  • Наиболее технологичные
  • Наиболее рентабельные
  • С наибольшим ростом выручки

Технологичность

Доля расходов на исследования и разработку в выручке компании

Рентабельность

Рентабельность на инвестированный капитал (ROIC)

Рост продаж

Рост выручки за последние три года

Компании робототехники и искусственного интеллекта

Индекс предлагает широкую диверсификацию по отраслям и странам.



Примеры компаний

Роботизированный Экзоскелет

Оптические системы линз и различные сенсоры

Комплексный подход к управлению бизнесом

Высокочувствительные сенсоры и ПО для обработки поступающих сигналов

Компьютерное зрение

Единое решение для управления IT процессами

Динамическая аллокация

Состав индекса ежеквартально пересматривается и ребалансируется.

О структурных продуктах

1

Структурный продукт можно сравнить с инвестиционным портфелем, который включает в себя несколько финансовых инструментов. Большинство структурных продуктов состоят из двух частей: инвестиционной и защитной. Защитная часть, как правило, включает такие активы, как депозиты и облигации. Эта часть обеспечивает небольшой, но стабильный и защищенный доход, который будет компенсировать возможные потери от инвестирования в высокодоходные инструменты.

2

Средства, вложенные в инвестиционную часть структурного продукта, распределяются в такие активы, как ценные бумаги, валюты и инструменты срочного рынка и позволяют получить дополнительный доход в случае благоприятного развития ситуации на рынке. В случае неблагоприятного развития ситуации на рынке, защитная часть позволяет компенсировать убыток по активам, входящим в инвестиционную часть структурного продукта.

3

Для каждого структурного продукта определена минимальная сумма инвестирования. В зависимости от условий продукта и базовых активов, эта минимальная сумма может составлять от 1 тысячи до 1-5 миллионов рублей.

4

Также необходимо помнить, что структурные продукты предполагают инвестиции на определенный срок. Досрочное закрытие структурного продукта в некоторых случаях может привести к потере части вложенной суммы. Доход по инвестиционной части (в случае его наличия) выплачивается в конце срока при погашении структурного продукта.

Москва