Дневник трейдера – 8. Спор с рынком

Участник серебряной лиги Альфа-Турнира, трейдер Роман рассказывает нам о своей тактике, сделках, удачах и неудачах. Присоединиться к этому турниру и выиграть призы может инвестор с любым уровнем подготовки.

Что происходило на рынке за последнюю неделю? Для оценки ситуации я смотрю на фьючерс на Индекс МосБиржи. Он даёт широкую картину рынка акций, не отталкиваясь от поведения конкретной бумаги. Преимущество этого фьючерса перед самим индексом — возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.

Июньский фьючерс в пятницу, 30 мая, закрылся на 1,6% выше, чем неделей ранее. При этом актив с 23 мая успел сначала упасть более чем на 3%, а затем отрасти до изначального положения и после ещё вырасти практически на 2,5%. Источники волатильности на рынке все те же: геополитика и приближающееся заседание Центрального Банка в пятницу, 6 июня, на котором будет приниматься решение о размере ключевой ставки.

💸Промежуточный результат

Общая доходность: -7,56%.

Место в лиге: 1575. Я провалился практически на 1000 позиций вниз с предыдущего раза!

Спор с рынком и нежелание вовремя признавать смену краткосрочной тенденции на этой неделе обошлись мне очень дорого — минус 6,5% к депозиту.

Давайте восстановим события. Изначально я придерживался плана на продолжение нисходящей тенденции, а когда начался разворот и импульсный рост, я продолжил торговать шортовые идеи. Это привело к череде стоп-лоссов.

Эмоциональное давление от печальных исходов сделок и желание перекрыть часть накопленных убытков привели меня в пятницу к набору уже лонговых позиций. И хотя сделки соответствовали системе, перенос покупок через выходные дни в период высокого влияния новостного фона был довольно рисковым. Как вы прекрасно понимаете, на этот риск я самонадеянно пошёл, и он реализовался.

Вывод очень прост: спорить с рынком статистически и практически бесполезно, а череда убыточных сделок не должна создавать ещё больший ком неверно принятых решений. Главная ошибка этой недели — наращивание размеров риска в период крупной просадки. Результат неприятный, но некритичный. Небольшая пауза на восстановление эмоционального фона, и продолжаем соревноваться дальше!

🔍Лучшая сделка

Лучший результат показала внутридневная сделка в акциях ПИК.

Идея заключалась в покупке пробоя наклонной линии и закрытия нескольких 5-минутных свечей для того, чтобы поймать продолжение трендового растущего движения в бумаге.

Стоп за локальный минимум (0,3%), цель разделил на несколько частей: 0,75% и 1,3%.

🔍Худшая сделка

Моё худшее решение – это перенос позиций с околонулевым результатом (отсутствие накопленной прибыли) через выходные дни.

1. Геополитический фактор.

2. Риск негатива, связанного с ожидаемым 2 июня второго раунда переговоров между Россией и Украиной.

3. Отсутствие достаточной ликвидности на бирже в выходные дни.

Все эти факторы требовали снижения риска через размеры сохраняемых позиций или же полного закрытия спекулятивных сделок в пятницу. Нарушение правил в итоге привело к крупным необоснованным с точки зрения торговой системы убыткам.

👀Взгляд на рынок: торговый план

Самой приоритетной задачей в период крупной просадки является защита депозита от ещё больших убытков, поэтому крайне важно в период неоднозначного рынка либо быть флэт (без позиций, например, в фонде ликвидности), либо стремиться к более коротким и надёжным спекулятивным идеям.

Посмотрим на график фьючерса на индекс МосБиржи для оценки общей картины на рынке акций. С точки зрения технического анализа, актив не смог достичь Уровня поддержки 2 и отскочил вверх, образовав при этом разворотную формацию «Шип».

К тому же фьючерс вновь смог закрепиться выше Уровня 1, нарисовав в дополнение фигуру технического анализа «Флаг» на продолжение тенденции вверх.

Исходя из всего вышеперечисленного, лонговый сценарий выглядит наиболее перспективно. Не стоит забывать и об областях сопротивления, в которых сконцентрированы пачки значимых по объёму кластеров.

Выделил две области: 288 575 -289 800 пунктов и 294 975 - 296 475 пунктов. На них рынок может среагировать как небольшой коррекцией, так и полноценным локальным разворотом. Стоит быть осторожнее при взаимодействии актива с ними!

Не забываем и о фундаментальных рыночных событиях: 6 июня заседание ЦБ, что приведёт к повышению волатильности до и сильной реакции после события.

Пока всё. Меньше эмоций и ошибок, больше прибыли!

Альфа-Инвестиции