Участник серебряной лиги Альфа-Турнира, трейдер Роман рассказывает нам о своей тактике, сделках, удачах и неудачах. Присоединиться к этому турниру и выиграть призы может инвестор с любым уровнем подготовки.
Что происходило на рынке за последнюю неделю? Для оценки ситуации я смотрю на фьючерс на Индекс МосБиржи. Он даёт широкую картину рынка акций, не отталкиваясь от поведения конкретной бумаги. Преимущество этого фьючерса перед самим индексом — возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.
Июньский фьючерс в пятницу, 30 мая, закрылся на 1,6% выше, чем неделей ранее. При этом актив с 23 мая успел сначала упасть более чем на 3%, а затем отрасти до изначального положения и после ещё вырасти практически на 2,5%. Источники волатильности на рынке все те же: геополитика и приближающееся заседание Центрального Банка в пятницу, 6 июня, на котором будет приниматься решение о размере ключевой ставки.
Общая доходность: -7,56%.
Место в лиге: 1575. Я провалился практически на 1000 позиций вниз с предыдущего раза!
Спор с рынком и нежелание вовремя признавать смену краткосрочной тенденции на этой неделе обошлись мне очень дорого — минус 6,5% к депозиту.
Давайте восстановим события. Изначально я придерживался плана на продолжение нисходящей тенденции, а когда начался разворот и импульсный рост, я продолжил торговать шортовые идеи. Это привело к череде стоп-лоссов.
Эмоциональное давление от печальных исходов сделок и желание перекрыть часть накопленных убытков привели меня в пятницу к набору уже лонговых позиций. И хотя сделки соответствовали системе, перенос покупок через выходные дни в период высокого влияния новостного фона был довольно рисковым. Как вы прекрасно понимаете, на этот риск я самонадеянно пошёл, и он реализовался.
Вывод очень прост: спорить с рынком статистически и практически бесполезно, а череда убыточных сделок не должна создавать ещё больший ком неверно принятых решений. Главная ошибка этой недели — наращивание размеров риска в период крупной просадки. Результат неприятный, но некритичный. Небольшая пауза на восстановление эмоционального фона, и продолжаем соревноваться дальше!
Лучший результат показала внутридневная сделка в акциях ПИК.
Идея заключалась в покупке пробоя наклонной линии и закрытия нескольких 5-минутных свечей для того, чтобы поймать продолжение трендового растущего движения в бумаге.
Стоп за локальный минимум (0,3%), цель разделил на несколько частей: 0,75% и 1,3%.
Моё худшее решение – это перенос позиций с околонулевым результатом (отсутствие накопленной прибыли) через выходные дни.
Геополитический фактор.
Риск негатива, связанного с ожидаемым 2 июня второго раунда переговоров между Россией и Украиной.
Отсутствие достаточной ликвидности на бирже в выходные дни.
Все эти факторы требовали снижения риска через размеры сохраняемых позиций или же полного закрытия спекулятивных сделок в пятницу. Нарушение правил в итоге привело к крупным необоснованным с точки зрения торговой системы убыткам.
Самой приоритетной задачей в период крупной просадки является защита депозита от ещё больших убытков, поэтому крайне важно в период неоднозначного рынка либо быть флэт (без позиций, например, в фонде ликвидности), либо стремиться к более коротким и надёжным спекулятивным идеям.
Посмотрим на график фьючерса на индекс МосБиржи для оценки общей картины на рынке акций. С точки зрения технического анализа, актив не смог достичь Уровня поддержки 2 и отскочил вверх, образовав при этом разворотную формацию «Шип».
К тому же фьючерс вновь смог закрепиться выше Уровня 1, нарисовав в дополнение фигуру технического анализа «Флаг» на продолжение тенденции вверх.
Исходя из всего вышеперечисленного, лонговый сценарий выглядит наиболее перспективно. Не стоит забывать и об областях сопротивления, в которых сконцентрированы пачки значимых по объёму кластеров.
Выделил две области: 288 575 -289 800 пунктов и 294 975 - 296 475 пунктов. На них рынок может среагировать как небольшой коррекцией, так и полноценным локальным разворотом. Стоит быть осторожнее при взаимодействии актива с ними!
Не забываем и о фундаментальных рыночных событиях: 6 июня заседание ЦБ, что приведёт к повышению волатильности до и сильной реакции после события.
Пока всё. Меньше эмоций и ошибок, больше прибыли!
Альфа-Инвестиции
Главное сейчас
Вчера в 12:10
Какие компании могут увеличить дивиденды в следующем году
Вчера в 10:10
Альфа-Рейтинг. Подводим итоги весны у лидеров и аутсайдеров
3 июня в 15:48
Гранд-идея. Интрига вокруг ставки
Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым
© 2001-2025. АО «Альфа-Банк», официальный сайт. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. АО «Альфа-Банк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами. Центр раскрытия корпоративной информации. Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк. Ул. Каланчевская, 27, Москва, 107078. АО «Альфа-Банк» является оператором по обработке персональных данных, информация об обработке персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных отражены в Политике в отношении обработки персональных данных. АО «Альфа-Банк» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Дисклеймер
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией