Дневник трейдера – 7. Шаг за шагом

Участник серебряной лиги Альфа-Турнира, трейдер Роман рассказывает нам о своей тактике, сделках, удачах и неудачах. Присоединиться к этому турниру и выиграть призы может инвестор с любым уровнем подготовки.

Что происходило на рынке за последнюю неделю? Для оценки ситуации я смотрю на фьючерс на Индекс МосБиржи. Он даёт широкую картину рынка акций, не отталкиваясь от поведения конкретной бумаги. Преимущество этого фьючерса перед самим индексом — возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.

Июньский фьючерс в пятницу, 23 мая, закрылся на 3,3% ниже, чем неделей ранее. Рынок отреагировал серьёзным падением на снижение вероятности скорого урегулирования конфликта между Россией и Украиной. В то же время приближается 6 июня, дата следующего заседания ЦБ и объявления размера ключевой ставки. Стоит приготовиться к усилению волатильности на фондовом рынке!

💸Промежуточный результат

Моя позиция в лиге поднялась до 604. Короткие шортовые сделки позволили прибавить к депозиту почти 1,5%.

Фокусировка на отборе более качественных идей сработала в плюс. Как и ожидалось, сделок стало меньше, а винрейт (число прибыльных трейдов из общей массы сделок) подрос!

🔍Лучшая сделка

Лучший результат вновь показала сделка с обыкновенными акциями Мечела. В бумаге сформировалась фигура технического анализа «клин» (когда границы построения фигуры не пересекаются в видимой области графика), указывающая на продолжение нисходящего тренда. Продажу я совершил при пробое ценой сверху вниз экспоненциальных скользящих средних с периодами 20 и 50 (индикаторы Exponential Moving Average, розовая и синяя линии на графике) с изначальным стопом на уровне чуть выше верхней границы фигуры (88,86 рубля). Тейк разделил на несколько частей, но после достижения первой же цели, где была сброшена половина акций, бумага начала стремительно расти. Для того чтобы не потерять всю прибыль, оставшуюся часть я откупил на уровне 87,24, зафиксировав при этом прибыль 1,8% в среднем на всю позицию.

🔍Худшая сделка

Наихудшая сделка недели — это закрытие шортового трейда во фьючерсах на нефть марки Brent (BR-6.25) в плюс. А проблема заключалась в эмоциональном нарушении системы, от которого пострадала прибыль.

Идея состояла в продаже актива от уровня 65,67 при возврате цены после его пробоя, а также увеличении позиции в случае более глубокого ретеста выше обозначенного уровня с очень коротким стопом.

Получив позицию и увидев импульс вниз, я, вместо удержания актива до заранее принятых целей, сбросил бумаги практически сразу же, сократив тейк с 1,1% до 0,3%.

Кроме эмоционального желания забрать быструю прибыль и не рисковать получением стопа, реальных причин для закрытия сделки не было. В итоге бумага всё же выполнила все цели, но уже без моего участия. Сокращение прибыли — закономерный итог и наказание за отступление от изначального плана!

👀Взгляд на рынок: торговый план

В итоге рынок пошёл по первому сценарию из моего предыдущего плана: «Если актив сможет пробить нижнюю границу «треугольника» и закрепиться ниже её, то шортовый сценарий для рынка акций становится актуальным. Отметим два уровня поддержки — 275 425 пунктов и 266 750 пунктов — от которых можно ожидать реакцию».

Уровень 275 425 пунктов не устоял, поэтому продолжение падения выглядит как наиболее вероятный исход, вплоть до следующего значения 266 750 пунктов. В случае прохождения второго уровня сверху вниз падение может ускориться. Поэтому планирую отдавать приоритет коротким сделкам на продажу, за исключением реакции на Уровень 2, где лучше понаблюдать со стороны и присоединиться уже к последующему движению.

Для сделок планирую использовать июньский фьючерс на Индекс МосБиржи и отдельные акции: Норникель, Московская биржа, МТС и другие акции с хорошей статистикой по сделкам с использованием фигур технического анализа.

Пока всё. Меньше эмоций и ошибок, больше прибыли!

Альфа-Инвестиции