Дневник трейдера – 6. Череда неудач

Всё по-настоящему. Трейдер Роман рассказывает нам о своей тактике, сделках, удачах и неудачах на Альфа-Турнире. Присоединиться к этому турниру и выиграть призы может инвестор с любым уровнем подготовки.

Что происходило на рынке за последнюю неделю? Для оценки ситуации я смотрю на фьючерс на Индекс МосБиржи. Он даёт широкую картину рынка акций, не отталкиваясь от поведения конкретной бумаги. Преимущество этого фьючерса перед самим индексом — возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.

Июньский фьючерс в пятницу, 16 мая, закрылся всего лишь на 0,5% ниже, чем в четверг, 8 мая, неделей ранее, совершив при этом движение вверх на 4% и падение вниз на 2,4% от закрытия пятницы. Новостные события, связанные с переговорами между Россией и Украиной, привели к росту волатильности и шума на рынке акций, но стоимость фьючерса на индекс МосБиржи в итоге практически не изменилась.

Промежуточный результат

Моя позиция в лиге опять во второй тысяче — я на месте 1106. Большое количество разнонаправленных сделок на фоне высокой волатильности и отсутствия среднесрочного тренда привели к потере части депозита (-0,8%). Причём к отрицательному результату привели в основном не сами трейды, а издержки на них.

Вывод: в период консолидации (торговли в ограниченном диапазоне при отсутствии на рынке выраженного тренда) я слишком сократил критерии отбора идей — в результате идей стало больше, но качество ухудшилось. Это непозволительно в нынешних условиях, поэтому буду фокусироваться на более качественных и статистически сильных идеях.

Лучшая сделка

Лучший результат показала сделка с обыкновенными акциями Мечела, где в течение дня сформировался технический паттерн «треугольник» (когда границы построения фигуры пересекаются в видимой области графика). Быстрая сделка со стопом за уровень верхней границы паттерна (89,95 руб.) и тейком при возврате снизу вверх к экспоненциальной средней скользящей с периодом 20 (индикатор Exponential Moving Average 20, розовая линия на графике) позволила забрать около 1,3% движения.

Худшая сделка

Сделка с наихудшим результатом — продажа фьючерсов на нефть марки Brent (BR-6.25). В активе произошёл пробой нижней границы маленького канала, и идея была в том, чтобы продать фьючерсы при возврате к уровню пробоя со стопом за противоположную границу.

При шортовом сценарии актив не должен уходить выше верхнего уровня, а если это произойдёт, то идея на продажу становится неактуальной. Тейк выставил исходя из среднедневной волатильности бумаги с небольшим запасом.

В итоге нефть развернулась, принеся мне убыток в 0,5%.

Взгляд на рынок: торговый план

Судя по дневному графику июньского фьючерса на индекс МосБиржи, в активе сформировалась очень крупная трёхмесячная техническая фигура на продолжение тренда вниз — «треугольник». Если идея отрабатывается, то фьючерс может уйти значительно ниже, вплоть до уровня 235 625 пунктов.

Возможные сценарии:

• •

  Если актив сможет пробить нижнюю границу «треугольника» и закрепиться ниже её, то шортовый сценарий для рынка акций становится актуальным. Отметим два уровня поддержки — 275 425 пунктов и 266 750 пунктов — от которых можно ожидать реакцию. В случае прохождения обоих уровней сверху вниз падение может ускориться.

• •

  Если актив сможет пробить верхнюю границу «треугольника» и закрепиться выше, то лонговый сценарий временно становится актуальным для рынка акций. Есть нюанс:пробой верхней границы не отменяет полностью шортовый сценарий, так как техническая фигура может просто перерисоваться. Необходимо внимательно наблюдать за происходящим.

• •

  Если актив внутри «треугольника» – это сценарий консолидации без чёткого направления.

В зависимости от сценария планирую отдавать приоритет либо покупкам, либо продажам, а в случае консолидации уходить на меньший торговый таймфрейм для сделок только внутри дня, без переноса позиций через ночь.

Для сделок планирую использовать как июньский фьючерс на Индекс МосБиржи, так и отдельные акции: Норникель, Московская биржа, МТС и другие акции с хорошей статистикой по сделкам с использованием фигур технического анализа.

Пока всё. Всем прибыльных сделок!

Альфа-Инвестиции