Дневник трейдера – 4. Отрабатываем минус

Всё по-настоящему. Трейдер Роман каждую неделю рассказывает нам о своей тактике, сделках, удачах и неудачах на Альфа-Турнире. Присоединиться к этому турниру и выиграть призы может инвестор с любым уровнем подготовки.

Что произошло с рынком за прошедшую неделю? Для оценки ситуации я смотрю на фьючерс на Индекс МосБиржи. Он даёт широкую картину рынка акций, не отталкиваясь от поведения конкретной бумаги. Преимущество этого фьючерса перед самим индексом — возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.

Июньский фьючерс в пятницу, 25 апреля, закрылся на 4,8% выше, чем неделю назад. Даже на сохранение ключевой ставки на уровне 21% фьючерс отреагировал позитивно, показывая силу покупателей. Вероятно, рынок закладывает в цену ожидания положительных геополитических новостей.

Промежуточный результат

За третью неделю удалось компенсировать все предыдущие потери и выйти в небольшой плюс. Ура! Но позиция в лиге всё равно стало ниже — уже 1001 место. Вторая тысяча — это не круто, хотя ещё примерно полтысячи игроков на более низких позициях, чем я. Необходимо прикладывать гораздо больше усилий и брать больше риска для того, чтобы существенно продвинуться в рейтинге, ведь борьба в Альфа-Турнире нешуточная.

Лучшая сделка

22 апреля удалось дважды поймать ретест объёмного уровня $67 за баррель в майском фьючерсе на нефть марки Brent — сначала на европейской сессии, затем на американской. В активе изначально сформировался колоколообразный дневной объёмный профиль с концентрацией максимального объёма ровно на уровне 67, на который цена неоднократно реагировала. Идея заключалась в покупке от этого уровня со стопом за нижнюю границу области стоимости.

Несмотря на скромные размеры тейков, фьючерсы за счёт плеча позволяют приобрести позицию, превышающую депозит. Как итог, два прибыльных внутридневных трейда на крупный объём с очень маленьким риском (коротким, близким к точке входа стопом).

Худшая сделка

Худшая сделка этой недели — это продолжение лучшей сделки предыдущего периода по техническому паттерну в Аэрофлоте. С одной стороны, позиция была закрыта в неплохой плюс, с другой — оставшуюся половину сбросил значительно ниже второй цели, поддавшись эмоциям и нарушив систему. Слом наклонного короткого флага и последующий пробой экспоненциальной скользящей средней на тот момент показались более убедительными, чем изначально сформированный план. В результате недополучил 3,7% на вторую половину объёма в акции. Боязнь потерять накопленную прибыль привела к уменьшению размера среднего тейка в сделке.

Взгляд на рынок: торговый план

Сценарий с отскоком и движением вверх становится всё более убедительным, так как фьючерс на индекс закрепился выше ещё одной пачки значимых крупных кластеров и верхней границы области стоимости текущего месячного объёмного профиля. Эти факторы говорят о силе покупателей и открывают для большинства акций возможность совершить ускоренный рывок вверх.

Для сделок планирую использовать как июньский фьючерс на Индекс МосБиржи, так и отдельные акции: Аэрофлот, Т-Технологии, Яндекс и другие.

Пока всё. Не повторяйте мои ошибки и не поддавайтесь эмоциям. Всем прибыльных сделок!

Альфа-Инвестиции