Дневник трейдера – 14. Что было при сильном падении рынка

Участник серебряной лиги Альфа-Турнира, трейдер Роман каждую неделю рассказывает нам о своей тактике, сделках, успехах и неудачах. Присоединиться к этому турниру можно в любой момент, а шанс на призы есть у всех инвесторов, независимо от уровня подготовки.

Оценить ситуацию на рынке за последнюю неделю мне помогает фьючерс на Индекс МосБиржи. Он отражает широкую картину рынка акций, и, в отличие от самого индекса, даёт возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.

Сентябрьский фьючерс, в пятницу, 11 июля, закрылся на 6,2% ниже, чем неделей ранее. Инструмент пробил все ближайшие уровни поддержки, после чего его падение ускорилось. Конечно же, основными драйверами этого снижения были геополитические риски (угроза санкций со стороны США и ЕС) и глобальная неопределённость. Помимо этого, в фокусе внимания инвесторов и трейдеров находится ближайшее заседание ЦБ 25 июля, от которого ожидают продолжения снижения ставки и смягчения риторики.

💸Промежуточный результат

Сильная коррекция на рынке отразилась и на моём счёте. Он потерял 1,7% за неделю, а основной причиной стали покупка и удержание среднесрочных позиций в таких акциях, как Норникель, Северсталь, ММК и обыкновенные акции Сургутнефтегаза.

Судя по месячным объёмным профилям, все эти активы находятся в длительной двух- или трёхмесячной консолидации. В такое время привлекательными становятся идеи на 2–4 недели: покупка на уровне нижней границы области стоимости профиля и закрытие позиции на верхней границе в зоне интереса продавцов.

Тут, наверное, пригодится небольшое пояснение:

Консолидация — движение цены в ограниченном сверху и снизу диапазоне (классическом или наклонном) в течение определённого времени. Является областью перераспределения позиций между участниками торгов, за которым может последовать импульсный рост или падение.

Объёмный профиль (Volume Profile) — это графическое отображение распределения объёма на каждом ценовом уровне за определённый период.

Область стоимости (Value Area) — это область расположения основного проторгованного объёма, обычно 70% от общего значения.

Текущая ситуация по среднесрочным позициям.

Несмотря на уменьшение счёта, я поднялся в рейтинге почти на 750 мест. Значит, у многих участников состязания на прошлой неделе дела шли ещё хуже.

🔍Лучшая сделка

Лучшую сделку предыдущей недели мне принёс паттерн технического анализа «треугольник» на продолжение движения вверх в акциях Позитив.

После завершения фигуры и пробоя часовыx EMA (индикатор Exponential Moving Average) снизу вверх произошла покупка бумаги, и уже на следующий день идея достигла своей цели на повторение локального максимума.

Далее сформировалась ещё одна маленькая консолидация, и я решил восстановить позицию в расчёте на продолжение роста по короткой технической фигуре. Но после повторного входа в лонг бумага начала корректироваться и практически сразу же достигла уровня стопа.

С учётом прибыли от первой покупки и убытка от второй технические паттерны принесли 2,7% на позицию.

🔍Худшая сделка

Худший результат на прошедшей неделе принесла продажа паттерна технического анализа «треугольник» в обыкновенных акциях Мечел.

После входа актив импульсно направился вниз, что привело к закрытию части позиции на уровне первой цели. Так как сделка уже принесла прибыль, я решил оставшуюся часть подержать подольше с переносом через ночь, но при этом свести свои риски к нулю. Защитный стоп переместил чуть ниже точки входа для того, чтобы в случае развития негативного сценария закрыть сделку без убытка.

Но я не учёл высокую волатильность конкретного инструмента. При низкой ликвидности в моменте это привело к случайному выбиванию подтянутого стопа резким рывком цены вверх и к последующему продолжению падения.

Таким образом, я остался без хорошей шортовой позиции, и получил результат +0,5% вместо +3%.

👀Взгляд на рынок: торговый план

Сентябрьский фьючерс на индекс МосБиржи пробил оба уровня поддержки, что сделало шортовый сценарий для идей технического анализа приоритетным.

Теперь для того, чтобы покупки вновь стали актуальными, фьючерсу необходимо пробить уровень Сопротивления 2 (278 175 пунктов) и закрепиться выше.

План у меня такой:

1. Удерживать среднесрочно купленные по объёмному анализу идеи вплоть до верхней границы области стоимости текущего или следующего месячного объёмного профиля.

2. По фигурам технического анализа работать исключительно от шорта, пока не появятся условия для лонгового сценария.

Что вы думаете о моих решениях? Поделитесь, какое направление и в каких активах собираетесь отрабатывать на этой неделе.

Делитесь своими мыслями в комментариях к статьям и выигрывайте призы — IPhone и портфели акций на 10 000 руб. Оставлять комментарии можно в Альфа-Инвестиции Онлайн или приложениях Альфа-Инвестиции для андроид.

Альфа-Инвестиции