Дневник трейдера – 11. Похвастаться нечем

Участник серебряной лиги Альфа-Турнира, трейдер Роман каждую неделю рассказывает нам о своей тактике, сделках, успехах и неудачах. Присоединиться к этому турниру можно в любой момент, а шанс на призы есть у всех инвесторов, независимо от уровня подготовки.

Оценить ситуацию на рынке за последнюю неделю мне помогает фьючерс на Индекс МосБиржи. Он отражает широкую картину рынка акций, и, в отличие от самого индекса, даёт возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.

Так как на предыдущей неделе прошла экспирация квартальных фьючерсов, анализировать ситуацию необходимо через следующий контракт. Сентябрьский фьючерс, в пятницу, 20 июня, закрылся практически на 0,6% ниже, чем неделей ранее. При этом актив с 13 июня успел вырасти более чем на 1,9%, а затем вернуться обратно.

💸Промежуточный результат

С момента моего предыдущего отчёта результат улучшился всего на 0,2 процентного пункта, при этом место в лиге сместилось на 150 позиций вниз.

Сложно выделить что-то интересное за неделю, кроме неплохих движений акций нефтяного сектора, связанных с ростом стоимости самого сырья. Но надёжных ситуаций, в которые можно было бы направить 100% депозита, практически не появилось. Поэтому я решил занять выжидательную позицию.

🔍Лучшая сделка

Лучшую результативность показала покупка акций Роснефти по фигуре технического анализа «клин» (когда границы построения паттерна не пересекаются в видимой области графика).

Вход я совершил по более короткой, сонаправленной с крупным паттерном, фигуре «флаг». Возникновение нескольких технических формаций в одном направлении только усиливает идею, образуя паттерн внутри паттерна, так называемый эффект матрёшки. Подобные ситуации позволяют использовать стоп по маленькой фигуре, значительно сократив его, а цель оставить неизменной по более крупной формации. Таким образом, трейдер рискует лишь малой частью своего депозита ради тейка, который в 3–5 раз перевешивает стоп.

Итог: +2,5% на трейд с отличным соотношением риска к прибыли.

🔍Худшая сделка

Выделить худшую сделку предыдущей недели крайне сложно, потому что все трейды с отрицательным результатом осуществлялись по системе, с хорошим соотношением риска к прибыли и правильными стопами. Если резюмировать, критических ошибок не было, но каждая новая попытка понемногу съедала часть депозита. Кажется, мне просто не хватило немного удачи.

Рассмотрим типовую сделку предыдущей недели.

Формирование ещё одного паттерна технического анализа «флаг» в акциях Роснефти (когда границы построения фигуры параллельны друг другу). Вход — на нижней границе в расчёте на отскок и движение в противоположном направлении. Стоп размещался чуть ниже уровня входа на случай пробоя границы сверху вниз. Идея заключалась в том, что для сохранения формации продолжения движения вверх ниже определённой отметки уходить нельзя, иначе сам паттерн можно считать сломанным. Таким образом, стоп бы отменял самую идею роста.

В итоге удалось закрыть сделку с результатом -0,4% из-за высокой неопределённости на сырьевых рынках.

👀Взгляд на рынок: торговый план

Кардинально ситуация не поменялась и в следующем контракте, сентябрьском фьючерсе на Индекс МосБиржи. Рынок по-прежнему зажат между двумя уровнями и консолидируется.

1. Для хорошего качественного движения вниз необходимо пробить сразу оба уровня поддержки: 278 125 и 273 625 пунктов. В этом случае нужно рассматривать идеи исключительно от шорта.

2. Для движения вверх необходимо пробить уровень сопротивления 287 375 пунктов и закрепиться выше него, тогда откроется путь вплоть до следующей области сопротивления и локальных максимумов. Этот сценарий нужно отрабатывать от лонга.

3. Консолидация 278 125 – 287 375 пунктов, без направления. Лучше наблюдать со стороны.

А какой сценарий движения по индексу ожидаете вы на этой неделе?

Делитесь своими мыслями в комментариях к статьям и выигрывайте призы — IPhone и портфели акций на 10 000 руб. Оставлять комментарии можно в Альфа-Инвестиции Онлайн или приложениях Альфа-Инвестиции для андроид.

Альфа-Инвестиции