🥈 SILV‑6.26 (SVM6, MOEX): консервативная шорт‑лесенка от верхов с риском ≤ 1%

Текущая ориентирная цена: 80,37 $.

💰 Исходные параметры

💼 Счёт: 5 000 000 ₽. 🛡 Целевой риск: ≤ 1% ≈ 50 000 ₽. 📦 Лот: 10 унций. 📏 Шаг цены: 0,01 $. 💵 Стоимость шага: 7,58532 ₽ → 1,00 $ движения ≈ 758,5 ₽ на 1 контракт. 🧾 ГО на шорт: ~13 575 ₽ за контракт.

📥 Консервативный план входа (лесенка)

Работаем небольшим объёмом, с наращиванием к верхним уровням.

🔹 Ступень 1 — 81,5–82,0 $ → 2 контракта 🔹 Ступень 2 — 83,5–84,0 $ → 3 контракта 🔹 Ступень 3 — 85,5–86,0 $ → 3 контракта

Итого при полном наборе: 8 контрактов. Каждая следующая ступень набирается только после движения цены к уровню и признаков ослабления импульса вверх.

📊 Средняя цена входа

Для расчёта берём середины диапазонов: 81,75 × 2 = 163,50 83,75 × 3 = 251,25 85,75 × 3 = 257,25

Итого: 163,50 + 251,25 + 257,25 = 672,00  Общий объём: 2 + 3 + 3 = 8 контрактов  Средняя цена входа: 672,00 / 8 = 84,0 $ 

❌ Стоп и риск

🛑 Стоп‑уровень: 92,0–92,5 $ Базовый расчёт риска считаем по 92,0 $, как по более консервативной рабочей точке.

Δ от средней 84,0 до стопа 92,0 = 8,0 $. Риск на 1 контракт: 8,0 × 758,5 ₽ ≈ 6 068 ₽. Риск на 8 контрактов: 6 068 × 8 ≈ 48 544 ₽. ✅ Это укладывается в лимит ≤ 50 000 ₽.

Если считать по верхней границе стопа 92,5 Δ от средней 84,0 до 92,5 = 8,5 $. Риск на 1 контракт: 8,5 × 758,5 ₽ ≈ 6 447 ₽. Риск на 8 контрактов: ≈ 51 576 ₽. То есть 92,5 уже немного выше лимита 1%, поэтому оптимально:

• •

  либо держать рабочий стоп ближе к 92,0,

• •

  либо при желании ставить 92,5, но сократить объём.

Маржа 💳 ГО: 13 575 ₽ × 8 ≈ 108 600 ₽. Нагрузка на капитал остаётся умеренной.

🎯 Цели по прибыли

🎯 Цель 1: 79–78 $ 🎯 Цель 2: 75–73 $ 🎯 Цель 3: 72–70 $ 

⚙️ Управление позицией

При достижении Цели 1 (79–78):  — зафиксировать 30–40% позиции; — стоп по оставшейся части подтянуть в район безубытка или лёгкого плюса — ориентировочно 84,0–83,5 в зависимости от фактической средней.

При достижении Цели 2 (75–73):  — зафиксировать ещё 30–40% объёма; — стоп по остатку подтянуть в район 78–79, чтобы не отдавать основную часть уже заработанного движения.

Остаток позиции удерживать в сторону Цели 3 (72–70) или закрывать по факту появления разворотных сигналов на графике: сильный откуп, ложный пробой вниз, импульсный возврат в диапазон, ухудшение структуры шорта на младших ТФ.​

🧠 Логика плана

📍 Работа идёт от верхней части текущего диапазона, без попытки поймать одну идеальную точку входа.

📉 Лесенка позволяет набрать позицию по мере роста цены и заранее понимать риск всей идеи. ​

🛡 Ключевая задача — удержать убыток по сценарию в пределах до 1% капитала, а после первой фиксации перевести сделку в более защищённый режим через подтяжку стопа.

$SVM6