🛢 Brent (BR‑5.26 / BRK6, MOEX): черновик лонга лесенкой от

🛢 Brent (BR‑5.26 / BRK6, MOEX): черновик лонга лесенкой от района 88–82 $

Сценарий: аккуратный контртрендовый лонг после обвального дня (‑9,3%), при том что по COT и фону рынок выглядит перепроданным в краткосроке, а среднесрочная фундаментальная картина по нефти остаётся нейтрально‑позитивной.

📌 Исходные параметры

Инструмент: фьючерс на нефть Brent BR‑5.26 (BRK6), MOEX. 💰 Ориентир по цене: сейчас ~90 $ за баррель (по июньскому Brent). 📦 Лот: 10 баррелей, расчётный контракт. 📏Шаг цены: 0,01 $, стоимость шага ≈ 7,61 ₽ → 1,0 $ движения ≈ 100 шагов ≈ 760 ₽ на контракт. 🛡 ГО на лонг 1 контракта: ≈ 19 526 ₽ (первый уровень лимита концентрации).Пример: счёт 5 000 000 ₽, целевой риск на идею до 1% (~50 000 ₽).

📥 План входа: лонг‑лесенка

Ступени ниже текущей цены, объём растёт к низам.

Ступень 1 — 88,0 $ → 2 контракта Пробный лонг на ослаблении после шока, вход ближе к верхней границе интересной зоны.

Ступень 2 — 85,0 $ → +2 контракта Основной добор в центре зоны потенциального «пола».

Ступень 3 — 82,0 $ → +2 контракта Усиление вблизи нижней границы зоны; сюда цена приходит уже на развитой перепроданности.

📊 При полном наборе

Объём: 6 контрактов BRK6. Каждая следующая ступень включается только после движения вниз к своему уровню и признаков выдыхания распродажи (шипы, рост объёма, замедление падения на M5–M15), а не механическим усреднением каждого тика. Средняя и риск по идее (расчёт) Берём центры ступеней: 88,0 $ × 2 = 176 85,0 $ × 2 = 170 82,0 $ × 2 = 164 Сумма: 176 + 170 + 164 = 510 Контрактов: 2 + 2 + 2 = 6 Средняя цена входа: 510 / 6 ≈ 85,0 $ Рабочий ориентир средней: ≈85 $.

❌ Стоп и риск (расчёт)

Стоп‑уровень: 76,0 $ по BRK6. Δ от средней 85,0 до стопа 76,0: 9,0 $. Убыток на 1 контракт: 9,0 $ × 760 ₽ ≈ 6 840 ₽. На 6 контрактов: 6 840 ₽ × 6 ≈ 41 040 ₽. Фактический риск ≈ 41 тыс. ₽ ≈ 0,82% от счёта 5 млн ₽ — укладывается в рамки лимита 1% с запасом. Маржа: ГО 19 526 ₽ × 6 ≈ 117 000 ₽ — нагрузка по марже комфортная относительно капитала и не мешает другим позициям.

🎯 Цели по сделке (расчёт)

Фон: резкий однодневный пролив на повышенной волатильности и новостном шуме; идея — отыграть технический/новостной откат без попыток поймать абсолютное дно.

Цель 1: зона 92–94 $ Частичная фиксация 30–50% объёма (2–3 контракта). При средней 85 даёт 7–9 $ движения на контракт; стоп по остатку подтянуть к безубытку или чуть выше 85.

Цель 2 (основная): зона 98–100 $ Основная выгрузка позиции. При средней 85 даёт 13–15 $ движения на контракт.

Цель 3 (хвост): выше 100–102 $ Оставшийся малый хвост (1 контракт) можно тянуть с трейлинг‑стопом под локальными минимумами, если начнётся более глубокий возврат к среднесрочному диапазону 100+.

🧠 Логика

Однодневный обвал ~‑9% при сохранении нейтрально‑позитивного среднесрочного баланса спроса/предложения по нефти часто приводит к последующему откату к более справедливым уровням, особенно если новости носят разовый характер.

Лесенка по BR‑5.26 позволяет входить по частям в диапазоне 88–82 $, не пытаясь поймать идеальный минимум, с заранее известным стопом и ограниченным риском <1%.

При уходе цены уверенно ниже 76 $ сценарий контртрендового отскока считаю сломанным: без усреднений и «отсидеть», фиксируется заранее заложенный риск по стопу и сценарий пересматривается.

$BRK6