Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

09.04.2019

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
    8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2019 г.
  2. Содержание сообщения
    1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Осуществлен расчет величины дополнительного дохода по биржевым облигациям процентным неконвертируемым документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 (идентификационный номер выпуска: 4В020201326В001Р от 16.04.2018 г., ISIN: RU000A0ZZ4B9) (далее — Биржевые облигации), определенный в соответствии с решением, принятым Председателем Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» «16» марта 2018 г. (Приказ № 284 от 16 марта 2018 г.):

      Размер дополнительного дохода за Первый купонный период в процентах: 0%.
      Размер дополнительного дохода за Первый купонный период в долларах США на 1 Биржевую облигацию: 0 долларов США.
      Размер дополнительного дохода за Первый купонный период на весь выпуск Биржевых облигаций: 0 долларов США.
    2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: указанное событие связано с неопределенным кругом третьих лиц – инвесторов, ввиду чего, не представляется возможным указать данную информацию.
    3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В001Р02Е от 12.07.2017 г., идентификационный номер выпуска 4В020201326В001Р от 16.04.2018 г., ISIN: RU000A0ZZ4B9 (далее – Биржевые облигации).
    4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением — наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Председателем Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» «16» марта 2018 г. (Приказ № 284 от 16 марта 2018 г.).
      Содержание решения, принятого Эмитентом:

      Установить формулу определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = 1000 * Макс (Цена Базового актива (1) / Цена Базового актива (0) — 1; 0), но не более чем Выплата по инструменту (1), где Макс — наибольшее из указанных в скобках значений.

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Второй купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = Макс (1000 * Макс (Цена Базового актива (2) / Цена Базового актива (0) — 1; 0) — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период;0), но не более чем Выплата по инструменту (2), где Макс — наибольшее из указанных в скобках значений.

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Третий купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = Макс (1000 * Макс (Цена Базового актива (3) / Цена Базового актива (0) — 1; 0) — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период — Дополнительный доход за Второй купонный период;0), но не более чем Выплата по инструменту (3), где Макс — наибольшее из указанных в скобках значений.

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) определяется в долларах США.

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период (в процентах годовых) = Дополнительный доход за Первый купонный период / 1000 * 100% * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода (1) — Дата размещения Биржевых облигаций).

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Второй купонный период (в процентах годовых) = Дополнительный доход за Второй купонный период / 1000 * 100% * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода (2) — Дата выплаты дополнительного дохода (1)).

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Третий купонный период (в процентах годовых) = Дополнительный доход за Третий купонный период / 1000 * 100% * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода (3) — Дата выплаты дополнительного дохода (2)).

      Базовый актив: индекс SGI Rise of the Robots VT 7% Index (SGMDROB7 Index). Цена Базового актива определяется и публикуется Агентом по публикации индекса один раз в каждый Рабочий день Базового актива на странице «SGMDROB7», в системе Блумберг (Bloomberg) либо на странице www.sgindex.com. Цена Базового актива измеряется в долларах США и округляется до двух разрядов по правилам математического округления. На Дату начала размещения Биржевых облигаций Агентом по публикации индекса является Stoxx Switzerland Ltd (TBC), зарегистрированный по адресу Manessestr, 85-87, 8045, Zurich, Switzerland.

      Цена Базового актива (1) — значение Базового Актива, публикуемое на 08.04.2019. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 08.04.2019, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано.

      Цена Базового актива (2) — значение Базового Актива, публикуемое на 06.04.2020. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 06.04.2020, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано.

      Цена Базового актива (3) — значение Базового Актива, публикуемое на 06.10.2021. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 06.10.2021, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано.

      Цена Базового актива (0) — значение Базового Актива, публикуемое на 20.04.2018.

      Рабочий день Базового актива означает день, когда открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых расчетов и экспресс-переводов в режиме реального времени (Система TARGET). В любой Рабочий день Базового актива определяется и публикуется Цена Базового актива.

      Если любая дата выпадает на не Рабочий день Базового актива, такая дата переносится на следующий Рабочий день Базового актива.

      Выплата по инструменту рассчитывается по формуле:

      Выплата по инструменту (1) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Coupon Call on SGMDROB7 Index, выпущенный Societe Generale (ISIN XS1759901272) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты начала размещения по Дату выплаты дополнительного дохода (1).

      Выплата по инструменту (2) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Coupon Call on SGMDROB7 Index, выпущенный Societe Generale (ISIN XS1759901272) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты выплаты дополнительного дохода (1) (не включая) по Дату выплаты дополнительного дохода (2).

      Выплата по инструменту (3) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Coupon Call on SGMDROB7 Index, выпущенный Societe Generale (ISIN XS1759901272) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты выплаты дополнительного дохода (2) (не включая) по Дату выплаты дополнительного дохода (3).

      База расчета — фактическое количество календарных дней в году

      Дата выплаты дополнительного дохода (1): 20.04.2019
      Дата выплаты дополнительного дохода (2): 20.04.2020
      Дата выплаты дополнительного дохода (3): 20.10.2021

      Правовые риски, связанные с особенностями расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям:

      В Российской Федерации, по мнению Эмитента, не существует устоявшейся судебной практики касательно облигаций с доходом, зависящим от иностранных фондовых индексов, или иных переменных. Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере предпринимательства, в частности, в области эмиссии облигаций юридическими лицами и ситуаций, связанных с просрочкой исполнения обязательств (дефолтами) по облигациям, имеет относительно короткую историю и подвержено периодическим изменениям. В связи с указанным, каждый потенциальный приобретатель Биржевых облигаций (далее — Инвестор) должен осуществить самостоятельную оценку всех существующих рисков, в том числе:

      1) Неопределенность российского законодательства в отношении выпуска облигации с дополнительным переменным доходом.

      2) Возможные изменения российского законодательства и судебной практики в отношении реализации прав держателей облигаций и их защиты.

      3) Неоднозначность судебной практики в отношении вопросов, неурегулированных действующим законодательством (включая, в частности, выпуска облигаций с переменным дополнительным доходом).

      4) Ограничение возможности инвестирования в Биржевые облигации для некоторых инвесторов в соответствии с применимым к ним законодательством и/или внутренними документами таких инвесторов.

      Риски, связанные с финансовыми особенностями расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям:

      1) События, связанные с модификацией индекса, отменой индекса или дестабилизацией индекса повлияют на порядок расчета индекса SGI Rise of the Robots VT 7% Index (SGMDROB7 Index) и, в связи с этим, могут существенно затронуть его значение. Историческое поведение индекса SGI Rise of the Robots VT 7% Index (SGMDROB7 Index) не обязательно повторится в будущем.

      2) Эмитент и его аффилированные лица в процессе своей деятельности могут давать рекомендации, проводить исследования, изготовлять и публиковать иные информационные материалы, которые, так или иначе, касаются предполагаемых значений индекса SGI Rise of the Robots VT 7% Index (SGMDROB7 Index).

      3) Такие рекомендации, исследования, информационные материалы не могут рассматриваться как рекомендации по приобретению Биржевых облигаций или гарантии получения определенного дохода по ним. Приобретая Биржевые облигации, инвесторы должны принимать самостоятельное инвестиционное решение на основе анализа всех возможных факторов и не исходить исключительно или в определяющей мере из указанных рекомендаций, исследований или материалов.
    5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 09.04.2019.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «09» апреля 2019 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»